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一种资产组合具有0.15的预期收益率和0.15的标准差,无风险利率是6%,投资者的效用函数为:U=E(r)-(A/2)σ2。A的值是多少时使得风险资产与无风险资产对于投资者来讲没有区别?()
- A、5
- B、6
- C、7
- D、8
- E、以上各项均不准确
参考答案
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考题
假设两个资产收益率的均值为0.12,0.15,其标准差为0.20和0.18,占组合的投资比例分别是0.25和0.75,两个资产协方差为0.01,则组合收益的标准差为()。
A、17.3%B、19%C、14.44%D、20.05%
考题
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的标准差为1.5。那么,该证券组合的夏普指数为()。
A、0.06B、0.08C、0.10D、0.12
考题
如果某投资组合由以下两种资产构成,那么该投资组合的预期收益率为( )。 资产 预期收益率 标准差 权重 A 0.15 0.22 0.60 B 0.10 0.08 0.40A.7%B.10%C.13%D.16%
考题
资本市场线以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有( )。
Ⅰ 市场组合的期望收益率
Ⅱ 无风险证券收益率
Ⅲ 市场组合的标准差
Ⅳ 风险资产之间的协方差
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率和无风险收益率之差
D.市场预期收益率
考题
(2017年)假设资产1的预期收益率为9%,标准差为0.2,资产2的预期收益率为7%,标准差为0.12,两种资产的相关系数大于0但小于1。在不允许卖空的前提下,以资产1和资产2构建投资组合,这一投资组合的标准差不可能是()。A.0
B.0.13
C.0.15
D.0.19
考题
资本市场线(CML)是在以期望收益率和标准差为坐标轴的图面上,表示风险资产的最优 组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数 的是( )。
Ⅰ.有效组合的期望收益率
Ⅱ.无风险证券收益率
Ⅲ.市场组合的标准差
Ⅳ.风险资产之间的协方差
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。A.50%,50%
B.30%,70%
C.20%,80%
D.40%,60%?
考题
资产配置的步骤包括( )。A、选择风险资产类别
B、根据所选择的资产类别的长期预期报酬率、标准差和相互之间的相关系数,在有效前沿上找到最优风险资产组合及其预期收益率和标准差
C、选择无风险资产及其无风险利率,结合客户的风险系数,在资本市场线上找到无风险资产和最优风险资产组合的比例,即最优投资组合
D、对应客户现阶段的预期报酬率和最优资产组合进行比较,并确定相应的资产配置比例及其标准差
E、对资产配置进行调整
考题
资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是( )
(1)市场组合的期望收益率
(2)无风险利率
(3)市场组合的标准差
(4)风险资产之间的协方差
A、(1)(2)(3)
B、(2)(3)(4)
C、(1)(2)(4)
D、(1)(2)(3)(4)
考题
资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是()。
Ⅰ.市场组合的期望收益率
Ⅱ.无风险利率
Ⅲ.市场组合的标准差
Ⅳ.风险资产之间的协方差
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
某风险资产组合的预期收益率为18%,无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合,那么投资于无风险资产的比率应为()。A、53.85%B、63.85%C、46.15D、-46.15%
考题
无风险利率为5%,市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%,在CML线上的某一投资组合的标准差为7%,则该组合的预期收益率为()。A、6.4%B、9.9%C、5.49%D、15%
考题
无风险资产收益率为7%,某股票A的预期收益率为15%,标准差为20%,如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%,那么该组合的标准差为()。A、15%B、20%C、0D、17%
考题
考虑一个风险资产组合A,预期收益0.15,标准差0.15,它在一条给定的无差异曲线上,下列哪一项也在相同的无差异曲线上?()A、E(r)=0.15;标准差=0.2B、E(r)=0.15;标准差=0.1C、E(r)=0.1;标准差=0.1D、E(r)=0.2;标准差=0.15E、E(r)=0.1;标准差=0.2
考题
资本市场线(CML)是在以横轴为标准差,纵轴为预期收益率的直角坐标系中表示的直线,它表示了风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。此直线的方程中包括的参数有()。A、市场组合的期望收益率B、无风险利率C、市场组合的标准差D、β系数E、风险资产之间的协方差
考题
假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为()。A、50%,50%B、30%,70%C、20%,80%D、40%,60%
考题
单选题2011年,国库券(无风险资产)收益率约为6%。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15%,根据资本资产定价模型(证券市场线)回答β值为0的股票的预期收益率是( )。A
0.06B
0.09 C
0.15 D
0.17 E
0.19
考题
单选题资本市场线(CML)是在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是( )。Ⅰ.市场组合的期望收益率Ⅱ.无风险利率Ⅲ.市场组合的标准差Ⅳ.风险资产之间的协方差A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题2011年,国库券(无风险资产)收益率约为6%。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15%,根据资本资产定价模型(证券市场线)回答市场资产组合的预期收益率是( )。A
0.06B
0.09 C
0.15 D
0.17 E
0.19
考题
单选题无风险利率为5%,市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%,在CML线上的某一投资组合的标准差为7%,则该组合的预期收益率为()。A
6.4%B
9.9%C
5.49%D
15%
考题
单选题资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是()。
①市场组合的期望收益率
②无风险利率
③市场组合的标准差
④风险资产之间的协方差A
①②③B
②③④C
①②④D
①②③④
考题
单选题一种资产组合具有0.15的预期收益率和0.15的标准差,无风险利率是6%,投资者的效用函数为:U=E(r)-(A/2)σ2。A的值是多少时使得风险资产与无风险资产对于投资者来讲没有区别?()A
5B
6C
7D
8E
以上各项均不准确
考题
单选题无风险资产收益率为7%,某股票A的预期收益率为15%,标准差为20%,如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%,那么该组合的标准差为()。A
15%B
20%C
0D
17%
考题
单选题考虑一个风险资产组合A,预期收益0.15,标准差0.15,它在一条给定的无差异曲线上,下列哪一项也在相同的无差异曲线上?()A
E(r)=0.15;标准差=0.2B
E(r)=0.15;标准差=0.1C
E(r)=0.1;标准差=0.1D
E(r)=0.2;标准差=0.15E
E(r)=0.1;标准差=0.2
考题
多选题资产配置的步骤包括( )。A选择风险资产类别B根据所选择的资产类别的长期预期报酬率、标准差和相互之间的相关系数,在有效前沿上找到最优风险资产组合及其预期收益率和标准差C选择无风险资产及其无风险利率,结合客户的风险系数,在资本市场线上找到无风险资产和最优风险资产组合的比例,即最优投资组合D对应客户现阶段的预期报酬率和最优资产组合进行比较,并确定相应的资产配置比例及其标准差E对资产配置进行调整
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