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单选题
某投资者持有的投资组合Gamma大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的Delta值（）。
A

升高

B

不变

C

降低

D

无法判断

参考答案

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考题 某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份（ ）。A.实值期权 B.虚值期权 C.平值期权 D.零值期权
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考题 某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份（ ）。A：实值期权 B：虚值期权 C：平值期权 D：零值期权
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考题 （ ）=Delta的变化/期权标的证券价格变化。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
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考题 某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个 单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格 下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险?该投资者如何对冲此 类风险？该组合的Delta的组合 ( ) A.2，方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权， B .5方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权 C.3，方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权 D.6，方案2:卖空2个单位标的资产
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考题 下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（ ）A.投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险 B.如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略 C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸 D.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
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考题 下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（ ）A、投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险 B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略 C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸 D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
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考题 某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。 若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有的组合价值将（　　）。A.面临下跌风险 B.没有下跌风险 C.会出现增值 D.保持不变
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考题 下列关于Delta对冲策略的说法正确的有(　　)。A.投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险 B.如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略 C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸 D.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
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考题 根据下表，若投资者已卖出 10 份看涨期权 A，现担心价格变动风险，采用标的资产 S 和同样标的看涨期权 B 来对冲风险， 使得组合的 delta 和 gamma 均为中性，则相关操作为（ ）。 A.买入 10 份看涨期权 B，卖空 21 份标的资产 B.买入 10 份看涨期权 B，卖空 11 份标的资产 C.买入 20 份看涨期权 B，卖空 21 份标的资产 D.买入 20 份看涨期权 B，卖空 11 份标的资产
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考题 假设一个期权投资组合，Delta约为0，同时有负Gamma、负Vega和正Theta，对该组合进行风险分析，不正确的是（）A、负Gamma值意味着如果标的资产单边大幅变动，会对组合造成较大风险B、负Vega值意味着认为市场隐含波动率低估C、正Theta意味着该组合获取时间收益D、该组合可能进行Delta中性对冲
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考题 某投资者拥有执行价格为50元的某股票认购期权，该股票最新市场价格为60元，则该投资者拥有的期权属于（）。A、实值期权B、平值期权C、虚值期权D、深度虚值期权
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考题 某投资者持有的投资组合Gamma大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的Delta值（）。A、升高B、不变C、降低D、无法判断
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考题 某投资者持有5个单位Delta=0．8的看涨期权和8个单位Deha=一0．5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险？（）A、不面临B、面临C、可能面临也可能不面临D、以上全部都不对
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考题 当投资者持有的投资组合GA.mmA.大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的D.E.ltA.值（）A、升高B、不变C、降低D、无法判断
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考题 单选题某投资者持有5个单位Delta=0．8的看涨期权和8个单位Deha=一0．5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险？（）A 不面临B 面临C 可能面临也可能不面临D 以上全部都不对
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考题 单选题当投资者持有的投资组合GA.mmA.大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的D.E.ltA.值（）A 升高B 不变C 降低D 无法判断
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考题 单选题某投资者拥有执行价格为50元的某股票认购期权，该股票最新市场价格为60元，则该投资者拥有的期权属于（）。A 实值期权B 平值期权C 虚值期权D 深度虚值期权
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考题 单选题某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份（）。A 实值期权B 虚值期权C 平值期权D 零值期权
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考题 单选题某投资者持有的投资组合Gamma大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的Delta值（）。A 升高B 不变C 降低D 无法判断
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考题 单选题假设某一投资者拥有1000股某股票，该股票价格为50元，假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合，该期权有3个月有效期，波动率为20%，市场无风险利率为5%，投资者需要（）看涨期权才能实现delta中性。（假设股息率为0%）A 卖出647份B 卖出1546份C 买入647份D 买入1546份
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考题 单选题若某投资者所持有的股票市价大于该股票每股税后净收益与市场利率的比，则该投资者应该（ ）。A 继续持有B 增持C 抛出D 继续持有或抛出
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考题 单选题某投资者手中持有的期权是一份虚值期权，则下列表述正确的是（ ）。A 如果投投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的资产价格高于执行价格B 如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的资产价格低于执行价格C 如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的资产价格等于执行价格D 如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的资产价格低于执行价格
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