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Engle和Granger于1987年提出了协整的概念,并用它来描述变量序列之间的短期线性均衡关系,给出了协整系统的表现形式。( )


参考答案

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考题 JJ检验一般用于( )。A.平稳时间序列的检验 B.非平稳时间序列的检验 C.多变量协整关系的检验 D.单变量协整关系的检验

考题 误差修正模型基本思想是,若变量间存在协整关系,则表明这些变量间存在着短期均衡关系,而这种短期均衡关系是在长期波动过程中的不断调整下得以实现的。( )

考题 有协整关系的两个变量序列一定是同阶单整的。

考题 研究通过协整检验的变量间的短期均衡关系的模型是:

考题 某同学说,若协整检验表明非平稳变量之间存在协整关系,并结合经济现象背后的规律,发现变量之间存在某种长期关系,则既可以建立误差修正模型,考察其短期偏离均衡状态是如何修复至均衡状态的,也可以不建立误差修正模型,直接对协整回归模型进行分析,即分析其长期均衡关系。

考题 不存在协整关系的非平稳变量之间不能进行Granger因果关系检验。

考题 【单选题】有关EG检验的说法正确的是A.拒绝零假设说明被检验变量之间存在协鏊关系B.接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系C.拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系D.接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系

考题 9、有关协整检验的基本思想,不正确的是:A.多个单位根变量由于经济系统的某种力量而存在长期均衡关系B.长期均衡关系是非平稳变量的协整特有的,平稳变量ADL系统不存在长期均衡关系C.协整是多个单位根序列拥有共同的随机趋势形成的D.协整是对共同随机趋势做线性组合后,消去了随机趋势,从而整个系统获得平稳序列

考题 协整是具有相同变化趋势的高阶单整变量之间所具有的均衡关系。