网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
单选题
针对标的资产的大规模极端价格变动,下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动?()
A
Delta法
B
Delta-Gamma法
C
Delta-Gamma-Vegga法
D
全面重估法
参考答案
参考解析
解析:
暂无解析
更多 “单选题针对标的资产的大规模极端价格变动,下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动?()A Delta法B Delta-Gamma法C Delta-Gamma-Vegga法D 全面重估法” 相关考题
考题
某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权,若要实现Delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为( )。A、卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
B、买入4个Delta=-0.5的看跌期权
C、卖空两份标的资产
D、卖出4个Delta=0.5的看涨期权
考题
下列关于Gamm的说法正确的是()
AGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度
BGamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险
C仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动
D标的资产价格变动是引起期权价格的变动之一
E用来度量期权价格对波动率的敏感性
考题
下列关于Gamm的说法不正确的是()
AGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度
BGamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险
C仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动
D用来度量期权价格对波动率的敏感性
考题
某个银行在交易账户中与对家进行针对某上市公司股票三个月期权的交易,目前该交易显示出银行头寸为空头看跌期权。比较用Delta和Delta-Gamma法来计量VaR,下面描述哪项正确?()A、Delta法计算的VaR更大B、Delta-Gamma法计算的VaR更大C、两者计算结果相同
考题
关于期权的希腊字母,下列说法错误的是()。A、Delta的取值范围为(-1.1)B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大C、在行权价附近,Theta的绝对值最大D、Rho随标的证券价格单调递减
考题
单选题某个银行在交易账户中与对家进行针对某上市公司股票三个月期权的交易,目前该交易显示出银行头寸为空头看跌期权。比较用Delta和Delta-Gamma法来计量VaR,下面描述哪项正确?()A
Delta法计算的VaR更大B
Delta-Gamma法计算的VaR更大C
两者计算结果相同
考题
单选题若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数价格的变动呈现线性关系,在计算VaR时,银行可采用下列哪种估计方法。()A
DeltaNormal法B
利史模拟法C
蒙地卡罗法D
情景分析法
考题
多选题下面期权种类属于按照标的资产价格变动来分的有()A看涨期权B看跌期权C美式期权D欧式期权
热门标签
最新试卷