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单选题
针对标的资产的大规模极端价格变动,下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动?()
A

Delta法

B

Delta-Gamma法

C

Delta-Gamma-Vegga法

D

全面重估法


参考答案

参考解析
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考题 在计算VaR的各种方法中,()可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。A:德尔塔-正态分布法B:完全模拟法C:蒙特卡洛模拟法D:局部估值法

考题 在计算 VAR 的各种计算方法中,()可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。A.德尔塔-正态分布法 B.蒙特卡罗模拟法 C.完全模拟法 D.局部估值法

考题 在测度期权价格风险的常用指标中,Delta值用来衡量(  )。 A.波动率变动的风险 B.时间变动的风险 C.标的资产价格变动的风险 D.利率变动的风险

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考题 下列关于Gamm的说法正确的是() AGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度 BGamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险 C仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动 D标的资产价格变动是引起期权价格的变动之一 E用来度量期权价格对波动率的敏感性

考题 下列关于Gamm的说法不正确的是() AGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度 BGamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险 C仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动 D用来度量期权价格对波动率的敏感性

考题 某个银行在交易账户中与对家进行针对某上市公司股票三个月期权的交易,目前该交易显示出银行头寸为空头看跌期权。比较用Delta和Delta-Gamma法来计量VaR,下面描述哪项正确?()A、Delta法计算的VaR更大B、Delta-Gamma法计算的VaR更大C、两者计算结果相同

考题 若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数价格的变动呈现线性关系,在计算VaR时,银行可采用下列哪种估计方法。()A、DeltaNormal法B、利史模拟法C、蒙地卡罗法D、情景分析法

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考题 在物价变动时,下列哪种计价方法可以使库存存货的价值比较接近于市场价格()A、后进先出法B、先进先出法C、个别计价法D、移动加权平均法

考题 下面期权种类属于按照标的资产价格变动来分的有()A、看涨期权B、看跌期权C、美式期权D、欧式期权

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考题 针对标的资产的大规模极端价格变动,下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动?()A、Delta法B、Delta-Gamma法C、Delta-Gamma-Vegga法D、全面重估法

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考题 多选题下面期权种类属于按照标的资产价格变动来分的有()A看涨期权B看跌期权C美式期权D欧式期权