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假设某投资者持有期权投资组合，以下所列出各希腊字母组合中，可能的是（）。

  • A、正Gamma，正Vega
  • B、正Gamma，负Vega
  • C、负Gamma，正Vega
  • D、负Gamma，负Vega

参考答案

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考题 股票看跌期权价格与股票价格( )相关,与执行价格( )相关A．正 正B．负 正C．负 负D．正 负
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考题 新兴的、快速成长的企业，由于需要不断进行资本投资，其经营活动现金流量可能为(　)，而筹资活动产生的现金流量可能为(　)。A.正;正 B.负;正 C.正;负 D.负;负
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考题 下列关于Gamma的性质说法错误的是（） Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。 Ｂ深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大 Ｃ期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０ Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加
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考题 看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（　　）
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考题 以下希腊字母中，可以用标的物或者期货进行对冲的是（）。A、VegaB、ThetaC、DeltaD、Gamma
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考题 在学规定中，拉应力为（），压应力为（）。A、负，正B、正，负C、正，正D、负，负
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考题 假设一个期权投资组合，Delta约为0，同时有负Gamma、负Vega和正Theta，对该组合进行风险分析，不正确的是（）A、负Gamma值意味着如果标的资产单边大幅变动，会对组合造成较大风险B、负Vega值意味着认为市场隐含波动率低估C、正Theta意味着该组合获取时间收益D、该组合可能进行Delta中性对冲
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考题 对于期权买方来说，以下说法正确的（）。A、看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正B、看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负C、看涨期权和看跌期权的delta均为正D、看涨期权和看跌期权的delta均为负
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考题 以下关于希腊字母的说法正确的是（）。A、实值期权gamma最大B、平值期权vega最大C、虚值期权的vega最大D、以上均不正确
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考题 毛细管电泳分离正、负电荷和中性三种样品，分离条件为pH=8.0的磷酸缓冲液，正电压+20KV，假设所分析样品都能够出峰，其可能出峰顺序为（）A、正，负，中；B、正，中，负；C、负，中，正；D、负，正，中。
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