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已知某基金的5年间的每年收益率分别为：3％、2％、-3％、4％、3％，市场无风险收益率恒定为：3％。那么该基金下行标准差最接近（ ）。

A.3．60％
B.2．56％
C.4．30％
D.5．06％

参考答案

参考解析
解析：

下行风险标准差=√[（2%-3%）2+（-3%-3%）2]/2=4.30%
知识点：理解最大回撤、下行标准差的概念、计算方法、应用和局限性；
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