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当一个组合进行有效的多元化后，下列说法不正确的是( )
A组合的贝塔将增加
B组合的贝塔将减少
C组合收益的标准差将增加
D组合收益的标准差将减少
参考答案
更多 “ 当一个组合进行有效的多元化后，下列说法不正确的是( )A组合的贝塔将增加B组合的贝塔将减少C组合收益的标准差将增加D组合收益的标准差将减少 ” 相关考题
考题
以下关于贝塔系数的说法中，不正确的有（ ）。A．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险B．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险C．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险D．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
考题
对贝塔系数的理解,下列论述不正确的是
A如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1B市场组合的贝塔系数等于1C贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差D贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平方数
考题
以下关于贝塔系数的说法中，正确的有()。A:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险B:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险C:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险D:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
考题
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。A、贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B、标准差度量的是投资组合的非系统风险C、投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D、投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
考题
下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。A、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反B、贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致C、贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D、贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大
考题
关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。A、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。B、贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。C、贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。D、贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
考题
下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。A、贝塔系数度量的是系统性风险B、贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小C、贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感D、贝塔系数与证券的方差成正比
考题
以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。A、贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标B、贝塔系数是使用历史数据计算的C、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D、贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
考题
多选题关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（ ）。A股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度B股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度C股票组合的贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数D股票的贝塔系数衡量个别股票的系统风险
考题
单选题关于贝塔系数的说法不正确的是( )。A
贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度B
贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致C
贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相同D
贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致
考题
单选题关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。A
贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。B
贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。C
贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。D
贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
考题
单选题以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。A
贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标B
贝塔系数是使用历史数据计算的C
贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D
贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
考题
单选题关于贝塔系数，以下说法正确的是（ ）。A
贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反B
贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动方向与市场同步C
贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致D
贝塔系数小于1大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场大
考题
单选题下列有关贝塔系数的说法，正确的是（ ）。Ⅰ.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致Ⅱ.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致Ⅲ.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大Ⅳ.贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题关于贝塔系数，下列说法正确的有( )。Ⅰ.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅱ.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险Ⅲ.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅳ.当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅱ、Ⅲ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。A
贝塔系数度量的是系统性风险B
贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小C
贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感D
贝塔系数与证券的方差成正比
考题
单选题下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。A
贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反B
贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致C
贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D
贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大
考题
多选题关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（）。A股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度B股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度C股票组合的贝塔系数是构成组合的各股票贝塔系数的加权平均数D股票的贝塔系数衡量个别股票（或股票组合）的系统风险
考题
多选题贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。A贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B标准差度量的是投资组合的非系统风险C投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
考题
单选题以下关于证券投资组合贝塔系数的说法，错误的是（ ）。A
贝塔系数等于0，代表该证券投资组合没有风险B
贝塔系数小于1且大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场小C
贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度D
通过对贝塔系数的计算，投资者可以得出单个证券组合未来将面临的市场风险状况
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