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若IF1512合约的挂盘基准价为4000点，则该合约在上市首日的涨停板价格为（）点。
- A、4800
- B、4600
- C、4400
- D、4000
参考答案
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考题
关于沪深 300股指期货，叙述错误的是( )。A.股指期货竞价交易采用集合竞价和连续竞价两种方式B.股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后1小时的算术平均价C.季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的 20%D.进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为 100 手
考题
关于沪深300股指期货交易涨跌幅限制的规定，正确有（）。A:股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算的±20%.B:股指期货合约最后交易日不设涨跌停板C:股指期货合约的涨跌停板幅度为上交易日结算±10%.D:季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准竹的±20%.
考题
以下对于国内10年期国债期货合约的描述中，正确的是（ ）。 A.合约标的面值为100万元人民币
B.在中国金融期货交易所上市
C.可交割债券是合约到期月份首日剩余期限为6．5～10．25年的记账式附息债券
D.合约标的为票面利率3％的名义长期国债
考题
下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（）A、个股期权交易设置涨跌幅B、期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）+涨跌停幅度C、期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）-涨跌停幅度D、D.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%，min[（2×行权价格-合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%}
考题
上交所期权涨跌幅的设置，以下哪项是错误的（）。A、期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参考价）+涨跌停幅度B、上交所对期权交易设置涨跌幅，高于涨停价或者低于跌停价的报价均视为无效C、期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参考价）-涨跌停幅度D、最后交易日，不设置涨停价和跌停价
考题
关于沪深300股指期货叙述错误的是（）。A、股指期货竞价交易采用集合竞价和连续竞价两种方式B、股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后1小时的算术平均价C、季、月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的士20%D、进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为100手
考题
单选题下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（）A
个股期权交易设置涨跌幅B
期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）+涨跌停幅度C
期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）-涨跌停幅度D
D.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%，min[（2×行权价格-合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%}
考题
单选题上交所期权涨跌幅的设置，以下哪项是错误的（）。A
期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参考价）+涨跌停幅度B
上交所对期权交易设置涨跌幅，高于涨停价或者低于跌停价的报价均视为无效C
期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参考价）-涨跌停幅度D
最后交易日，不设置涨停价和跌停价
考题
不定项题关于沪深300股指期货叙述错误的是（）。A股指期货竞价交易采用集合竞价和连续竞价两种方式B股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后1小时的算术平均价C季、月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的士20%D进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为100手
考题
多选题关于我国股指期货每日价格最大变动限制，说法正确的是（ ）A沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的±10%B季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20%C沪深300指数期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%D进行套利交易的客户不受限制
考题
单选题中金所5年期国债期货上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%，上市首日有成交的，于下一交易日（）涨跌停板幅度。A
恢复到合约规定的B
继续执行前一交易日的C
扩大前一交易日的D
不执行
考题
多选题对于国内10年期国债期货合约的描述，正确的是（）。A合约标的面值为100万元人民币B在中国金融期货交易所上市C可交割债券是合约到期月份首日剩余期限为6.5—10.25年的记账式附息债券D合约标的为票面利率3%的名义长期国债
考题
判断题沪深300指数期货季月合约上市首日，其价格波动限制为挂盘基准价的±20%。（ ）[2017年5月真题]A
对B
错
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