网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
下列关于相关系数的说法正确的有( )。
A. n个点基本在一条直线附近,但又不完全在一条直线上,则可用一个统计量来表示它们的线性关系的密切程度,相关系数就是这个统计量
B.可以根据r的绝对值的大小去判断两个变量间线性相关的程度, r 愈大,线性相关性就愈强
C.线性相关系数r = 0时的两个变量一定相互独立
D.如果两个变量不相关,则求出的相关系数r一定为零
E.线性相关性用r来表示,r是理论推导出来的


参考答案

参考解析
解析:C项,如果两个变量相互独立,则它们一定不线性相关,但两个不相关的变量不一定相互独立;D项,由于相关系数r是根据样本求出来的,即使实际上两个变量不相关,但是求出的相关系数r不见得恰好等于零;E项,相关系数是表明已知n个点的线性关系的密切程度,它是定义出来的,而不是理论推导出来的。
更多 “下列关于相关系数的说法正确的有( )。 A. n个点基本在一条直线附近,但又不完全在一条直线上,则可用一个统计量来表示它们的线性关系的密切程度,相关系数就是这个统计量 B.可以根据r的绝对值的大小去判断两个变量间线性相关的程度, r 愈大,线性相关性就愈强 C.线性相关系数r = 0时的两个变量一定相互独立 D.如果两个变量不相关,则求出的相关系数r一定为零 E.线性相关性用r来表示,r是理论推导出来的” 相关考题
考题 关于表中市场组合的相关系数以及β值,说法正确的是() A.市场组合的β值为1B.市场组合的相关系数以及β值均为0C.市场组合的相关系数为0D.市场组合的相关系数以及β值均为1E.市场组合的相关系数为1

考题 下列关于相关系数的说法,正确的是( )。A.当相关系数为-1时,两项投资称为完全相关投资B.当相关系数为-1时,两项投资组合的非系统性风险能完全抵销C.当相关系数为-1时,两项投资组合的风险收益为零D.当相关系数为-1时,两项投资组合的收益大于任何一项投资的收益

考题 下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有( )。A.如果协方差大于0,则相关系数一定大于0B.相关系数为1时,表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长C.如果相关系数为0,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险D.证券与其自身的协方差就是其方差

考题 下列关于两种证券资产组合的说法中,不正确的有()。A.当相关系数为-1时,投资组合预期收益率的标准差为0B.当相关系数为0时,投资组合不能分散风险C.当相关系数为+1时,投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

考题 下列关于相关系数的说法中正确的是( )。A.相关系数与协方差成正比关系B.相关系数能反映证券之间的关联程度C.相关系数为正,说明证券之间的走势相同D.相关系数为1,说明证券之间是完全正相关关系E.相关系数为0,说明证券之间不相关

考题 关于相关系数,下列说法正确的是( )。 A.相关系数的取值范围在-1和+1之间B. 相关系数的取值范围在0和+1之间C. 相关系数的绝对值在0到1之间D. 当相关系数等于 0.6时,说明两个变量之间是高度相关.E. 相关系数的绝对值越接近于1,表示相关的程度越高

考题 下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有( )。 A.如果协方差大于0,则相关系数-定大于0B.相关系数为1时,表示-种证券报酬率的增长总是等于另-种证券报酬率的增长 C.如果相关系数为0,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险 D.证券与其自身的协方差就是其方差

考题 对于两种资产构成的投资组合,有关相关系数的论述,下列说法正确的有( )。A.相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险B.相关系数在O+1之间变动时,则相关程度越低分散风险的程度越大C.相关系数在O-1之间变动时,则相关程度越低分散风险的程度越小D.相关系数为O时,不能分散任何风险

考题 下列关于相关系数的说法中正确的是()。A:相关系数与协方差成正比关系 B:相关系数能反映证券之间的关联程度 C:相关系数为正,说明证券之间的走势相同 D:相关系数为1,说明证券之间是完全正相关关系 E:相关系数为0,说明证券之间不相关

考题 关于投资组合X、Y的相关系数,下列说法正确的是()。

考题 下列关于相关系数的说法中,正确的有( )。Ⅰ相关系数的取值范围是[-1,+1]Ⅱ当ρ>0时,两变量为正线性相关Ⅲ当ρⅣ当ρ=0时,表示两变量为完全线性相关A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

考题 下列关于相关系数的说法中,正确的有( )。A.相关系数就是两项资产收益率之间的相对运动状态 B.当相关系数等于1时,表明两项资产的收益率完全正相关 C.当相关系数等于-1时,表明两项资产的收益率完全负相关,此时是不可以降低风险的 D.相关系数介于区间[-1,1]内 E.当相关系数等于0时,表明两项资产的组合不能降低任何风险

考题 下列相关系数的算式中,正确的有( )。

考题 下列说法正确的是(  )。A.相关系数为0时,不能分散任何风险 B.相关系数在0~1之间时,相关系数越低风险分散效果越小 C.相关系数在-1~0之间时,相关系数越高风险分散效果越大 D.相关系数为-1时,可以最大程度的分散风险

考题 关于相关系数,下列说法错误的是()。A相关系数是说明两变量间相关关系的密切程度与相关方向的指标B相关系数没有单位C相关系数的绝对值小于或等于1D相关系数与回归系数的符号相同,且呈正比关系

考题 关于相关系数的说法正确的是()A、取值范围在+1与-1之间B、当相关系数大于0小于1时,证券组合的风险越大C、当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D、理想的投资组合是相关系数为0的组合

考题 下列关于相关系数r的说法正确的是()。A、r=0表示两者之间没有关系B、取值范围为-1≤r≤1

考题 计算相关系数时,下列关于样本相关系数r的说法,正确的是()。A、取值范围在-l和+1之间B、r=+1表示变量之间存在完全正相关C、相对系数f具有对称性D、r的数值大小与x和y原点及尺度有关

考题 关于可行集,下列说法正确的有()。A、可行集的弯曲程度取决于相关系数B、相关系数为1时,弯曲度最小,为一条直线C、相关系数为-1时,弯曲度最大,为折线D、当相关系数大于-1小于1时,为平滑曲线

考题 下列关于Pearson相关系数的说法正确的有()。A、Pearson相关系数只适用于线性相关关系B、Pearson相关系数的取值范围在0和1之间C、Pearson相关系数可以测度回归直线对样本数据的拟合程度D、当Pearson相关系数r=0时,说明两个变量之间没有任何关系E、当Pearson相关系数r=0时,表明两变量之间不存在线性相关关系

考题 多选题以下关于相关系数说法正确的是 ( )A相关系数没有单位B相关系数值为一1≤r≤1Cr值为正表示正相关Dr的绝对值等于1为完全相关Er值等于0为零相关

考题 多选题下列关于相关系数r的说法正确的是()。Ar=0表示两者之间没有关系B取值范围为-1≤r≤1

考题 单选题关于相关系数,下列说法错误的是()。A 相关系数是说明两变量间相关关系的密切程度与相关方向的指标B 相关系数没有单位C 相关系数的绝对值小于或等于1D 相关系数与回归系数的符号相同,且呈正比关系

考题 多选题关于可行集,下列说法正确的有()。A可行集的弯曲程度取决于相关系数B相关系数为1时,弯曲度最小,为一条直线C相关系数为-1时,弯曲度最大,为折线D当相关系数大于-1小于1时,为平滑曲线

考题 多选题关于相关系数的说法正确的是()A取值范围在+1与-1之间B当相关系数大于0小于1时,证券组合的风险越大C当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D理想的投资组合是相关系数为0的组合

考题 多选题下列关于Pearson相关系数的说法正确的有()。APearson相关系数只适用于线性相关关系BPearson相关系数的取值范围在0和1之间CPearson相关系数可以测度回归直线对样本数据的拟合程度D当Pearson相关系数r=0时,说明两个变量之间没有任何关系E当Pearson相关系数r=0时,表明两变量之间不存在线性相关关系

考题 单选题关于两种资产收益相关系数的取值范围,下列说法正确的是()。A -1到0之间B -1到1之间C 0到1之间D 任何实数

考题 多选题下列关于相关系数的表述中,正确的有()。A相关系数越大,证券资产组合标准差越小B相关系数等于0,两项证券资产收益率不相关,其投资组合不能降低任何风险C相关系数等于1,证券资产组合标准差最大D相关系数等于-1,系统风险可以充分地相互抵消E相关系数小于1,会分散非系统风险