网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)

1973年5月,约翰?考克斯、罗斯以及马克?鲁宾斯坦因成功地得出了欧式看涨期权和看跌期权定价的精确公式。( )


参考答案

更多 “ 1973年5月,约翰?考克斯、罗斯以及马克?鲁宾斯坦因成功地得出了欧式看涨期权和看跌期权定价的精确公式。( ) ” 相关考题
考题 按照期权的内容可以分为()几类 A、欧式期权B、看跌期权C、美式期权D、看涨期权

考题 只能在期权到期日行使的期权是( )。 A.看涨期权 B.看跌期权 C.欧式期权 D.美式期权只能在 只能在期权到期日行使的期权是()。A.看涨期权B.看跌期权C.欧式期权D.美式期权

考题 在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年,( )放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型。A.马克鲁宾斯坦因B.罗伯特莫顿C.罗斯D.约翰考克斯

考题 欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头;欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。( )

考题 1973年5月,约翰考克斯、罗斯以及马克鲁宾斯坦因成功地得出了欧式看涨期权和看跌期权定价的精确公式。( )

考题 金融期权交易,它因买卖关系不同可分为()。A、欧式期权B、美式期权C、看涨期权D、看跌期权

考题 关于到期日之前的期权价值,下列表述正确的是( )。A.美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B.欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C.美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D.欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值

考题 下列期权合约中,可能被提前执行的期权合约类型是( )。A、美式看涨期权 B、美式看跌期权 C、欧式看涨期权 D、欧式看跌期权

考题 下列期权合约中,可能被提前执行的期权合约类型是()。A.美式看涨期权 B.美式看跌期权 C.欧式看涨期权 D.欧式看跌期权

考题 ( )在1979年发表的论文中最先提到二叉树期权定价模型理论的要点。 I 约翰?考克斯Ⅱ 马可维茨Ⅲ 罗斯Ⅳ 马克?鲁宾斯坦 A.I、Ⅲ B.I、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅳ D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 ()在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。 Ⅰ.约翰考克斯 Ⅱ.马可维茨 Ⅲ.罗斯 Ⅳ.马克鲁宾斯坦 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ C、Ⅰ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

考题 (  )在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。A.约翰 考克斯 B.马可维茨 C.罗斯 D.马克 鲁宾斯坦

考题 约翰?考克斯(John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯(Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦(Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 (Binomial )二叉树模型 (Binomial )不可对欧式期权进行定价,也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价,思路简洁、 应用广泛。()

考题 在第二次条款签订时,该条款相当于乙方向甲方提供的(  )。A.欧式看涨期权 B.欧式看跌期权 C.美式看涨期权 D.美式看跌期权

考题 按执行时间的不同,期权主要可分为()A、欧式期限和百慕大期权B、美式期权和亚式期权C、美式期权和欧式期权D、看涨期权和看跌期权

考题 ()在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。A、约翰·考克斯B、马可维茨C、罗斯D、马克·鲁宾斯坦

考题 标准布莱克-斯科尔斯模型适用于()的定价。A、欧式看涨期权B、欧式看跌期权C、不支付红利的美式看涨期权D、不支付红利的美式看跌期权

考题 可转换债券是一种融资创新工具,这是因为通常它具有()。A、看涨期权和美式期权的特征B、看涨期权和欧式期权的特征C、看跌期权和欧式期权的特征D、看跌期权和美式期权的特征

考题 按照履约时间不同,期权分为()A、欧式期权B、美式期权C、看涨期权D、看跌期权

考题 按期权交易内容的不同,期权分为()。A、美式期权B、欧式期权C、看涨期权D、看跌期权

考题 按履约方式不同,外汇期权可以分为()A、美式期权B、看涨期权C、欧式期权D、看跌期权

考题 单选题对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则下列表达式正确的是()。A 看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值B 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值C 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值D 看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值

考题 单选题下列关于到期日之前的期权价值的表述正确的是(  )。A 美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值B 欧式看跌期权的最大值等于美式看跌期权的最大值C 美式看涨期权的最大值大于欧式看涨期权的最大值D 欧式看跌期权的最大值小于美式看跌期权的最大值E 美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值

考题 单选题关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系,下列说法正确的有(  )。Ⅰ.看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上Ⅱ.看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制Ⅲ.看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制Ⅳ.看涨-看跌期权平价的建立要利用动态复制技术A Ⅰ、ⅢB Ⅰ、Ⅲ、ⅣC Ⅰ、Ⅱ、ⅣD Ⅱ、Ⅳ

考题 单选题可转换债券是一种融资创新工具,这是因为通常它具有()。A 看涨期权和美式期权的特征B 看涨期权和欧式期权的特征C 看跌期权和欧式期权的特征D 看跌期权和美式期权的特征

考题 多选题标准布莱克-斯科尔斯模型适用于()的定价。A欧式看涨期权B欧式看跌期权C不支付红利的美式看涨期权D不支付红利的美式看跌期权

考题 多选题()在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。A约翰·考克斯B马可维茨C罗斯D马克·鲁宾斯坦