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单选题
某风险经理正在对一个多头固定收益组合的VaR进行测量,在对初步计算进行检验时,发现该组合中约20%的固定收益证券表现为可以提前按照面值被回售,而且该因素没有在VaR初步计算中被考虑。那么在考虑了该因素后,组合的VaR会发生怎样的变化?()
A
没有变化
B
VaR变大
C
VaR变小
D
VaR失效
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考题
关于证券组合的叙述,下列说法错误的是( )。A.在对证券投资组合业绩进行评估时,考虑组合收益的高低就可以了B.投资目标的确定应包括风险和收益两项内容C.证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低D.投资收益是对承担风险的补偿
考题
主动收益的计算公式为( )。A.主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益B.主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益C.主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益D.主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益
考题
假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成,组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ高,并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52,那么()。A:组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平B:组合P的总风险水平低于Ⅱ的总风险水平C:组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平D:组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
考题
下列关于证券组合的叙述,说法不正确的是()。A:投资目标的确定应包括风险和收益两项内容
B:在对证券投资组合业绩进行评估时,只需要考虑组合收益的高低
C:证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低
D:β系数是证券或证券组合系统风险的量度
考题
(2016年)主动收益的计算公式为()。A.主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益
B.主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益
C.主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益
D.主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益.
考题
主动收益的计算公式为( )。
A、主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益
B、主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益
C、主动收益=证券组合的真实收益基准组合的收益
D、主动收益=证券组合的真实收益基准组合的收益
考题
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%,方差是1.7424%,投资比重为60%;B证券的预期收益率为25%,方差是4.84%,投资比重为40%;A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.3。
要求:
(1)通过计算,比较A证券和B证券的风险大小。
(2)计算该证券投资组合的预期收益率。
(3)计算该证券投资组合的标准差。
(4)当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.5时,组合风险和组合预期收益率会有何变化?
考题
某风险经理正在对一个多头固定收益组合的VaR进行测量,在对初步计算进行检验时,发现该组合中约20%的固定收益证券表现为可以提前按照面值被回售,而且该因素没有在VaR初步计算中被考虑。那么在考虑了该因素后,组合的VaR会发生怎样的变化?()A、没有变化B、VaR变大C、VaR变小D、VaR失效
考题
关于证券组合的叙述,下列说法错误的是()。A、在对证券投资组合业绩进行评估时,考虑组合收益的高低就可以了B、投资目标的确定应包括风险和收益两项内容C、证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低D、投资收益是对承担风险的补偿
考题
下列有关投资组合风险的观点中正确的是()。A、证券组合的收益都不低于单个证券的最低收益B、证券组合的风险都不高于单个证券的最高风险C、证券组合的收益一定低于单个证券的最低收益D、证券组合的收益一定高于单个证券的最高风险
考题
当某一证券加入到一个资产组合中时,以下说法正确的是()。A、该组合的风险一定变小B、该组合的收益一定提高C、证券本身的风险越高,对资产组合的风险影响越大D、证券本身的收益率越高,对资产组合的收益率影响越大
考题
某企业持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,它们的β系数分别为2.5、0.9和0.6,它们在证券组合中所占的比重为60%、30%和10%,股票市场的平均收益率为18%,假设无风险收益率为10%,试计算这种证券组合的风险收益率及组合投资收益率。
考题
问答题已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%,方差是1.7424%,投资比重为60%;B证券的预期收益率为25%,方差是4.84%,投资比重为40%;A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.3。要求: (1)通过计算,比较A证券和B证券的风险大小。 (2)计算该证券投资组合的预期收益率。 (3)计算该证券投资组合的标准差。 (4)当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.5时,组合风险和组合预期收益率会有何变化?
考题
单选题对于承受风险的能力和意愿都较高的客户,最有可能选择以下四种投资组合中的()。投资组合1:固定收益(25%),股票(60%),另类投资(15%)投资组合2:固定收益(60%),股票(25%),另类投资(15%)投资组合3:固定收益(10%),股票(70%),另类投资(20%)投资组合4:固定收益(70%),股票(15%),另类投资(15%)A
投资组合1B
投资组合3C
投资组合2D
投资组合4
考题
单选题当某一证券加入到一个资产组合中时,以下说法正确的是()。A
该组合的风险一定变小B
该组合的收益一定提高C
证券本身的风险越高,对资产组合的风险影响越大D
证券本身的收益率越高,对资产组合的收益率影响越大
考题
单选题不会获得太高收益,也不会承担巨大风险的证券投资组合方法是()。A
选择足够数量的证券进行组合B
把风险大、中等、小的证券放在一起组合C
把投资收益呈负相关的证券放在一起进行组合D
把投资收益呈正相关的证券放在一起进行组合
考题
多选题关于投资组合,下列说法正确的是()。A组合的收益是各种证券收益的加权平均值,因此,它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券,而高于收益最小的证券B只要组合中的资产两两不完全正相关,则组合的风险就可以得到降低C只有当组合中的各个资产是相互独立的且其收益和风险相同,则随着组合的风险降低的同时,组合的收益等于各个资产的收益D只要组合中的资产两两不完全负相关,则组合的风险就可以得到降低
考题
单选题主动收益即相对于基准的超额收益,它的计算方法是( )。A
主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益B
主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益C
主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益D
主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益
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