2022年银行从业资格考试《风险管理（初级）》模拟试题(2022-03-28)

发布时间：2022-03-28

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2022年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、某工厂欲向银行借贷以扩大生产，拟请附近一家声誉良好的公立医院为其担保，该医院（）。【单选题】

A.如有足够资金可以提供担保

B.有资格提供担保

C.经银行同意即可提供担保

D.无资格提供担保

正确答案:D

答案解析:考查保证人的资格。具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民可以作为保证人。以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人（选项D符合题意）。

2、不良贷款转让（打包出售）是指银行对（）以上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖 等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。【单选题】

A.3户/项

B.5户/项

C.8户/项

D.10户/项

正确答案:D

答案解析:不良贷款转让（打包出售）是指银行对10户/项（“户”指独立企业法人, “项”指抵债资产）以上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖 等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。

3、商业银行制定资本规划，应当确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种资本补充来源的短期可持续性。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:商业银行制定资本规划，应当确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种资本补充来源的长期可持续性。

4、在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。【单选题】

A.方差

B.标准差

C.未来收益率

D.预期收益率

正确答案:B

答案解析:选项B正确。在风险管理实践中，用σ表示方差的平方根，即标准差，通常将标准差作为刻画风险的重要指标。

5、下列关于压力测试的说法错误的是（ ）。【多选题】

A.压力测试是一种风险计量工具

B.压力测试分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行盈利能力、资本水平和流动性的负面影响

C.用于对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估判断并采取必要的改进措施

D.压力测试是一种风险管理工具

E.用于对多家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估判断并采取必要的改进措施

正确答案:A、E

答案解析:按照银监会2014年修订的《商业银行压力测试指引（试行）》办法，压力测试是一种风险管理工具（选项A说法正确），分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行盈利能力、资本水平和流动性的负面影响，用于对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估判断并采取必要的改进措施（选项E说法正确）。

6、下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。【单选题】

A.风险分散

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险规避

正确答案:A

答案解析:商业银行风险管理的主要策略：（1）风险分散（2）风险对冲（3）风险转移（4）风险规避（5）风险补偿。风险分散只能降低非系统性风险，不能降低系统性风险（选项A符合题意）。

7、交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的( )。【单选题】

A.金融头寸

B.金融工具

C.金融工具和商品头寸

D.商品头寸

正确答案:C

答案解析:交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸（选项C符合题意）。

8、从流动性危机时间长度上看，流动性压力情景可以分为（）。【多选题】

A.短期中等强度情景

B.短期高强度情景

C.中期中等强度情景

D.中期高强度情景

E.长期高强度情景

正确答案:B、C

答案解析:从流动性危机时间长度上看，流动性压力情景还可以划分为中期中等强度情景和短期高强度情景（选项BC正确）。短期高强度情景关注的常常是1周左右的流动性急剧流失；中期中等强度情景关注的是1个月左右的流动性持续流失。

9、交叉性金融风险传染的直接传染路径有（）。【多选题】

A.通过流动性进行传染

B.通过市场价格波动进行传染

C.通过业务传染

D.通过交易对手/合作机构传染

E.通过市场预期进行传染

正确答案:C、D

答案解析:选项CD正确：交叉性金融风险传染路径可分为直接传染路径和间接传染路径。直接传染路径包括：通过业务直接传染、通过交易对手/合作机构直接传染。间接传染路径包括：通过市场价格波动进行传染、通过流动性进行传染、通过市场预期进行传染。

10、每只开放式公募产品的总资产不得超过该产品净资产的（），每只封闭式公募产品、每只私募产品的总资产不得超过该产品净资产的（）。【单选题】

A.140%；220%

B.160%；220%

C.160%；200%

D.140%；200%

正确答案:D

答案解析:选项D正确：《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》规定：（1）每只开放式公募产品的总资产不得超过该产品净资产的140%，每只封闭式公募产品、每只私募产品的总资产不得超过该产品净资产的200%。（2）公募产品和开放式私募产品不得进行份额分级。分级私募产品的总资产不得超过该产品净资产的140%。（3）分级私募产品应当根据所投资资产的风险程度设定分级比例（优先级份额/劣后级份额，中间级份额计入优先级份额）。固定收益类产品的分级比例不得超过3:1，权益类产品的分级比例不得超过1:1，商品及金融衍生品类产品、混合类产品的分级比例不得超过2:1。

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下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

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