2020年银行从业资格考试《风险管理（初级）》章节练习(2020-09-21)

发布时间：2020-09-21

2020年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第五章 市场风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。


1、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。【单选题】

A.利率风险

B.汇率风险

C.操作风险

D.信用风险

正确答案:A

答案解析:如果存贷款利率调整幅度不一致，此时商业银行面临的最主要风险是利率风险（选项A符合题意）。

2、市场风险可以分为（ ）。【多选题】

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.商品价格风险

E.市场信用风险

正确答案:A、B、C、D

答案解析:市场风险的分类：（1）利率风险（2）汇率风险（3）股票风险（4）商品风险。选项E：市场信用风险的说法有误。

3、某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。【单选题】

A.140

B.150

C.120

D.230

正确答案:A

答案解析:累计总敞口头寸法，总头寸为90+40+60+40+20+30+160=440；净总敞口头寸法：90+40+160-40-60-20-30=140（选项A正确）；短边法：90+40+160=290。

4、商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交（   ）批准。【单选题】

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门

正确答案:A

答案解析:商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交董事会批准（选项A正确）。

5、（  ）是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。【单选题】

A.敏感度限额

B.头寸限额

C.风险价值限额

D.止损限额

正确答案:A

答案解析:市场风险限额指标主要包括:头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额。选项A：敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。

下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

公司以没有明确市场价格的质押股权进行质押的，应当在( )中选择较低者为质押品的公允价值。

A．质押品的可变现净值

B．公司最近一期经审计的财务报告或税务机关认可的财务报告中所写明的质押品的净资产价格

C．质押品所担保的债务的价值

D．以公司最近的财务报告为基础，测算公司未来现金流入量的现值所估算的质押品价值

E．如果处于重组、并购等股权变动过程中，以交易双方最新的谈判价格为参考所确定的质押品的价值

正确答案：BDE
解析：对于没有明确市场价格的质押品，如上市公司法人股权等，应当在以下价格中选择较低者为质押品的公允价值：(1)公司最近一期经审计的财务报告或税务机关认可的财务报告中所写明的质押品的净资产价格；(2)以公司最近的财务报告为基础，测算公司未来现金流入量的现值，所估算的质押品的价值；(3)如果公司正处于董组、并购等股权变动过程中，可以交易双方最新的谈判价格作为确定质押品公允价值的参考，所以B、D、E选项符合题意。

关于表外项目，说法错误的是( )。

A．表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产

B．利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的经济资本，另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得

C．对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算

D．商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产

正确答案：B
解析：表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产，商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产，对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算。利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的重置资本，另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得。

下列商业银行个人理财业务中的情形，可能使银行业监督管理机构对其直接负责的高级管理人员进行处理的有( )。

A．违规开展个人理财业务造成银行或客户重大经济损失

B．未建立相关风险管理制度和管理体系造成银行重大损失

C．泄露客户个人资料和交易信息记录造成严重后果

D．利用个人理财业务从事洗钱、逃税等违法犯罪活动

E．挪用单独管理的客户资产

正确答案：ABCDE

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