2017年证券分析师《发布证券研究报告业务》历年真题(2019-02-07)

发布时间：2019-02-07

【单选题】国内某银行2009年8月18日向某公司投放贷款100万元，贷款期限为1年，假定月利率为4. 5‰，该公司在2010年8月18口按期偿还贷款时应付利息为（    ）元。

A.54000

B.13500

C.6000

D.4500

【答案】A

【解析】以单利计算时，该公司的府付利息=贷款额度×贷款月数×月利率=1000000×12×4. 5‰=54000（元）。

【单选题】投资者用100万元进行为期5年的投资，年利率为5%，一年计息一次，按单利计算，则5年末投资者可得到的本息和为（    ）万元。

A. 110

B. 120

C. 125

D.135

【答案】C

【解析】单利就是仅按本金计算利息，上期本金所产生的利息不计入下期本金重复计算利息。单利计算公式为：I=P×r×n，式中，I表示利息额，P表示本金，r表示利率，n表示时间。所以5年末投资者可得到的本息和为：100+100×5%×5=125（万元）。

【单选题】某人借款1000元，如果月利率8‰，借款期限为10月，到期时若按单利计算，则借款人连本带息应支付（    ）元。

A.80

B.920

C.1000

D.1080

【答案】D

【解析】借款人连本带息应支付额为1000×8‰×10+1000=1080（元）。

【单选题】资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（    ）

A.利率风险

B.通货膨胀风险

C.非系统性风险

D.系统性风险

【答案】D

【解析】系统风险，是由那些影响整个市场的风硷因素所引起的，这些因素包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、政治因素等。它在市场上永远存在，不可能通过资产组合来消除，属于不可分散风险。资产定价模型（CAPM）提供了测度系统风险的指标，即风险系数B，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。

【单选题】单利计息是指在计算利息额时，不论期限长短，仅按原本金和（    ）计算利息。

A.市场利率

B.固定利率

C.规定利率

D.中央银行利率

【答案】C

【解析】单利计息是指在计算利息额时，不论期限长短，仅按原本金和规定利率计算利息，所生利息不再加入本金重复计算利息的计息方法。

下面小编为大家准备了 证券分析师 的相关考题，供大家学习参考。
我国利率市场化改革的基本思路是（ ）。
Ⅰ.先外币、后本币
Ⅱ.先存款、后货款
Ⅲ.先货款、后存款
Ⅳ.存款先大额长期、后小额短期
Ⅴ.存款先大额短期、后小额长期

A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
答案：C
解析：
我囯利率市场化改改革的总体思路为：先放开货币市场利率和债券市场利率，再逐步推进存、货款利率的市场化。其中存、货款利率市场化的总体思路为"先外币、后本币；先货款、后存款;先长期、大额,后短期、小额"。
某场外期权条款的合约甲方为某资产管理机构，合约乙方是某投资银行，下面对其期权合约的条款说法正确的有哪些?（）
Ⅰ.合约基准日就是合约生效的起始时间，从这一天开始，甲方将获得期权，而乙方开始承担卖出期权所带来的或有义务
Ⅱ.合约到期日就是甲乙双方结算各自的权利义务的日期，同时在这一天，甲方须将期权费支付给乙方，也就是履行“甲方义务”条款
Ⅲ.乙方可以利用该合约进行套期保值
Ⅳ.合约基准价根据甲方的需求来确定

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

答案：C
解析：
B项，甲方将期权费支付给乙方发生在合约基准日，不是合约到期日；C项，合约标的乙方是期权卖方，最大收益为期权费，不能利用卖出期权进行套期保值。
可赎回债券的约定赎回价格可以是（　　）。
Ⅰ 利息
Ⅱ 发行价格
Ⅲ 与不同赎回时间对应的一组赎回价格
Ⅳ 债券面值


A.Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：D
解析：
可赎回债券是指允许发行人在债券到期以前按某一约定的价格赎回已发行的债券。可赎回债券的约定赎回价格可以是发行价格、债券面值，也可以是某一指定价格或是与不同赎回时间对应的一组赎回价格。

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