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单选题
假定资产1和资产2之间的相关系数为0.5,资产1的VaR为100万,资产2的VaR为200万,那么多头1份资产1和空头一份资产2后,VaR为下面哪项?()
A
在100万和200万之间
B
在200万和300万之间
C
在0和100万之间
D
小于0
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参考解析
解析:
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考题
相关系数(r)的值()。A. +1C. 在0和1之间D. 在0和-1之间E. 在0和±1之间
相关系数(r)的值()。A.B. >+1C. 在0和1之间D. 在0和-1之间E. 在0和±1之间
考题
当我们构造线性模型时,我们注意变量间的相关性.在相关矩阵中搜索相关系数时,如果我们发现3对变量的相关系数是(Var1和Var2,Var2和Var3,Var3和Var1)是-0.98,0.45,1.23.我们可以得出什么结论:1.Var1和Var2是非常相关的2.因为Var1和Var2是非常相关的,我们可以去除其中一个3.Var3和Var1的1.23相关系数是不可能的()A.1and3B.1and2C.1,2and3D.1
考题
下列关于不同资产投资之间的投资收益率相关程度的陈述正确的握( )。A.二者相关系数为l时,说明两种资产的投资收益情况是完全正相关关系B.二者相关系数为-1时,说明两种资产的投资收益情况完全负相关关系C.二者相关系数为0时,说明两种资产的投资收益之间没有任何关系D.二者相关系数位于(-1,1)之间且不等于0,则所有资产均是无风险资产
考题
当我们构造线性模型时,我们注意变量间的相关性.在相关矩阵中搜索相关系数时,如果我们发现3对变量的相关系数是(Var1和Var2,Var2和Var3,Var3和Var1)是-0.98,0.45,1.23.我们可以得出什么结论:( )
A.Var1和Var2是非常相关的B.因为Var和Var2是非常相关的,我们可以去除其中一个C.Var3和Var1的1.23相关系数是不可能的
考题
下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有( )。A.当相关系数为1时,投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险B.当相关系数为-1时,投资两项资产的组合风险抵销效果最好C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合不能分散风险D.当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以分散风险
考题
(2017年)假设资产1的预期收益率为9%,标准差为0.2,资产2的预期收益率为7%,标准差为0.12,两种资产的相关系数大于0但小于1。在不允许卖空的前提下,以资产1和资产2构建投资组合,这一投资组合的标准差不可能是()。A.0
B.0.13
C.0.15
D.0.19
考题
某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,则资产1的标准差为( )。A.1
B.10
C.20
D.无法计算
考题
甲准备投资A、B两个项目,投资比重分别为40%和60%,A项目的标准差为10%,B项目的标准差为15%,资产组合的标准差为10%,下列关于相关系数大小的说法中正确的是( )。A.两项资产的相关系数等于1
B.两项资产的相关系数小于1,但是大于0
C.两项资产的相关系数小于0,但是大于-1
D.两项资产的相关系数等于-1
考题
假设A资产和B资产在不同经济状态下可能的收益率以及各种经济状态出现的概率如下表所示
A资产和B资产形成一个资产组合,A资产和B资产的投资比重各为50%。A、B资产收益率的相关系数为-1。 要求:
(1)计算资产组合的预期收益率;
(2)计算A资产和B资产收益率的标准差;
(3)计算资产组合的方差和标准差。
考题
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示( )。
A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-a%
B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是a%
C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是a%
D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-a%
考题
图8—1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示( )。
图8—1资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α%
B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α%
C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α%
D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α%
考题
假设VAR1和VAR2为字变量,LAB为标号,指出下列指令出错的原因何在? (1)ADD AL,VAR1 (2)SUB VAR1,VAR2 (3)JMP VAR1 (4)JNZ LAB[SI] (5)JMP NEAR LAB
考题
假定资产1和资产2之间的相关系数为0.5,资产1的VaR为100万,资产2的VaR为200万,那么多头1份资产1和空头一份资产2后,VaR为下面哪项?()A、在100万和200万之间B、在200万和300万之间C、在0和100万之间D、小于0
考题
单选题某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,则资产1的标准差为()。A
1B
10C
20D
无法计算
考题
单选题假定资产1和资产2之间的相关系数为0.5,资产1的VaR为100万,资产2的VaR为200万,那么多头1份资产1和空头一份资产2后,VaR为下面哪项?()A
在100万和200万之间B
在200万和300万之间C
在0和100万之间D
小于0
考题
多选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的有( )。A当相关系数为1时,投资两项资产不能抵消任何投资风险B当相关系数为-1时,投资两项资产的风险可以充分抵消C当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以抵消风险D两项资产之间的相关性越大,其投资组合分散投资风险的效果越大
考题
问答题假设VAR1和VAR2为字变量,LAB为标号,指出下列指令出错的原因何在? (1)ADD AL,VAR1 (2)SUB VAR1,VAR2 (3)JMP VAR1 (4)JNZ LAB[SI] (5)JMP NEAR LAB
考题
单选题无风险资产和风险资产之间的相关系数是( )。A
0.5B
1C
-1D
0
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