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题目内容 （请给出正确答案）
套利获得利润的关键是（）。
A、价格的上涨
B、价格的下跌
C、价格的变动
D、差价的变动

参考答案

参考解析
解析：套利最终盈亏取决于两个不同时点的差价变化。套利的潜在利润不是基于价格的上涨或下跌，而是基于两个套利合约之间的价差扩大或缩小。
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考题 当套利者预期不同交割月份的期货合约的价差将扩大时，在不考虑其他因素影响的情况下，套利者会采取（ ）方式以获得预期的利润。A．买进套利B．卖出套利C．买进套利或卖出套利D．不进行套利
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考题 重建价格关键是“复制”估价对象所必需的支出和应获得的利润。 （ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 关于套利，下列说法正确的是（ ）。A．套利和期货投机是截然不同的交易方式B．套利获得利润的关键是差价的变动C．套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化D．套利对于单向投机，有很高的风险
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考题 下列属于套利特点的是（ ）。 A．套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化 B．套利获得利润的关键是差价的变动 C．套利和期货投机是截然不同的交易方式 D．套利属于单向投机
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考题 关于套利，以下说法正确的是（ ）。A．套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化B．套利获得利润的关键是价差的变动C．套利和期货投机是截然不同的交易方式D．套利属于单向投机
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考题 在弱式有效市场中，（）。A.不存在套利机会，技术分析不能获得超额收益 B.存在套利机会，技术分析可以获得超额收益 C.存在套利机会，技术分析不能获得超额收益 D.不存在套利机会，基本分析不能获得超额收益
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考题 在弱式有效市场中，()。A.不存在套利机会，技术分析不能获得超额收益 B.不存在套利机会，技术分析可以获得超额收益 C.存在永久套利机会，技术分析不能获得超额收益 D.存在永久套利机会，技术分析可以获得超额收益
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考题 关于套利的基本原理，下列说法错误的是（ ）。 Ⅰ.套利的收益波动性很大 Ⅱ.期货套利属于单向投机 Ⅲ.套利的经济学原理是“一价定律” Ⅳ.套利获得利润的关键就是价差的变化A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅲ
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考题 关于套利的基本原理，下列说法不正确的是()。A:套利的经济学原理是“一价定律” B:套利是期货投机的特殊方式 C:期货套利属于单向投机 D:套利获得利润的关键就是价差的变化
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考题 套利获得利润的关键是()。A:周期的变动 B:收益的变动 C:成本的变动 D:价差的变动
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考题 关于套利，以下说法正确的是()。A:套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化 B:套利获得利润的关键是价差的变动 C:套利和期货投机是截然不同的交易方式 D:套利属于单向投机
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考题 关于套利的基本原理，下列说法不正确的是（ ）。 A.套利的经济学原理是“一价定律” B.套利是期货投机的特殊方式 C.期货套利属于单向投机 D.套利获得利润的关键就是价差的变化
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考题 理论上，蝶式套利与普通跨期套利相比（）。A.风险较小，利润较大 B.风险较小，利润较小 C.风险较大，利润较大 D.风险较大，利润较小
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考题 蝶式套利与普通的跨期套利相比（ ）。 A.风险小，利润大 B.风险大，利润小 C.风险大，利润大 D.风险小，利润小
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考题 国债期现套利可以选择的操作策略包括（ ）。A.同时买入现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益 B.同时买入现货国债并买入国债期货．以期获得套利收益 C.同时卖出现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益 D.同时卖出现货国债并买入国债期货。以期获得套利收益
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考题 外汇期货蝶式套利是两个跨期套利的组合，与普通的跨期套利相比，理论上风险和利润较大。（ ）
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考题 关于套利的定义，下列说法错误的有（）。 Ⅰ.套利的潜在利润基于价格的上涨或下跌 Ⅱ.在进行套利交易时，交易者应注意合约的绝对价格水平 Ⅲ.“暂时出现不合理价差”为套利提供利润空间 Ⅳ.“相同或相关资产”能够在套利后使“暂时出现不合理价差”趋向合理，实现利润 A、Ⅰ.Ⅱ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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考题 国际资金转移管理的作用有（）。A、税收套利B、金融市场套利C、监管体系套利D、获得利润分配的好处
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考题 一些敏锐的投资者通过套利策略可以获得无风险的或几乎无风险的利润。
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考题 利用市场定价的低效率，获得利润的是（）。A、套利者B、投机者C、避险交易者D、风险厌恶者
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考题 下列属于套利特点的是（）。A、套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化B、套利获得利润的关键是差价的变动C、套利和期货投机是截然不同的交易方式D、套利属于单向投机
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考题 单选题利用市场定价的低效率，获得利润的是（）。A 套利者B 投机者C 避险交易者D 风险厌恶者
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考题 判断题一些敏锐的投资者通过套利策略可以获得无风险的或几乎无风险的利润。A 对B 错
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考题 判断题重建价格关键是"复制"估价对象所必需的支出和应获得的利润。（）A 对B 错
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考题 单选题套利是在期、现两个市场同时反向操作，将利润锁定，不论价格涨跌，都不会因此而产生风险，故常将期现套利交易称为无风险套利，相应的利润称为无风险利润。套利利润实际是（）。A 毛利润B 利润总额C 已扣除机会成本后的净利润D 包括机会成本的总利润
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