网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
使用特雷诺指数时，一个结构简单的基金往往会表现出更高的风险。()
参考答案
参考解析
解析：特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率。使用特雷诺指数时，一个多样化的基金往往会表现更高的风险。
更多 “使用特雷诺指数时，一个结构简单的基金往往会表现出更高的风险。()” 相关考题
考题
夏普指数和特雷诺指数的区别包括（ ）。A．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险B．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致
考题
夏普指数和特雷诺指数的区别包括( )。A．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险B．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致
考题
关于特雷诺指数，下列表述不正确的是( )。A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好C．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
考题
关于特雷诺指数，下列说法正确的有（ ）。A．特雷诺指数是l965年由特雷诺提出的B．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算C．特雷诺指数用获利机会来评价绩效D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
考题
下列属于特雷诺指数特性的有（ ）。 A．特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的 B．特雷诺指数用获利机会来评价绩效 C．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算 D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
考题
关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（ ）。A．特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好C．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
考题
当投资者将其大部分资金投资于一个基金时，那么他就比较关心该基金的______，此时，适合的衡量指标就应该是______。( )A．全部风险；夏普指数B．全部风险；特雷诺指数C．市场风险；夏普指数D．市场风险；特雷诺指数
考题
下列说法正确的有()。A:当夏普指数为负值时，很难对基金进行评价B:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率C:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对基金的评价结果不一定一致D:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关
考题
关于特雷诺指数，下列表述不正确的是()。A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B:特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好C:特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险D:特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
考题
下列关于特雷诺业绩指数的一些说法正确的是（）。A、特雷诺业绩指数是1965年由J·特雷诺提出的B、特雷诺业绩指数以资本市场线为基础C、特雷诺业绩指数以β系数作为风险衡量标准D、特雷诺业绩指数由每单位总风险获得的风险溢价来计算
考题
关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（）。A、特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险B、能够衡量基金经理的风险分散程度C、基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大D、给出了基金份额系统风险的超额收益率
考题
下列属于特雷诺指数特性的有（）。A、特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的B、特雷诺指数用获利机会来评价绩效C、特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算D、特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
考题
单选题下列说法正确的是（ ）。A
特雷诺指数同时考虑了系统风险和非系统性风险B
夏普指数是一种在风险调整基础上的绝对绩效度量方法C
特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好D
夏普指数和特雷诺指数一样，都能够反映基金经理的市场调整能力
考题
单选题下列说法正确的是（ ）。Ⅰ．特雷诺指数表示的是基金承受每单位系数风险所获取风险收益的大小Ⅱ．特雷诺指数可以评估基金经理分散和降低非系统性风险的能力Ⅲ．夏普指数同时考虑了系统风险和非系统性风险Ⅳ．詹森指数能评估基金的业绩优于基准的程度A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题特雷诺指数表示的是基金承受每单位系数风险所获取风险收益的大小，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越()。A
差B
好C
不确定D
以上说法均不对
热门标签
最新试卷