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在利用蒙特卡罗模拟法计算VaR时,市场价格的变化来自历史观察值。 (
参考答案
参考解析
解析:用蒙特卡罗模拟法计算VaR时,市场 价格的变化不是来自历史观察值,而是通过随机 数模拟得到。
更多 “在利用蒙特卡罗模拟法计算VaR时,市场价格的变化来自历史观察值。 (” 相关考题
考题
( )是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.计量法D.蒙特卡罗模拟法
考题
是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。A.历史模拟法B.方差——协方差法C.计量法D.蒙特卡罗模拟法
考题
下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中,正确的有( )。
①市场价格的变化是通过随机数模拟得到的
②算法简单方便
③可涵盖非线性资产头寸的价格风险波动风险
④市场价格的变化来自历史观察值A.①③
B.①②③
C.②③
D.③④
考题
单选题()就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A
历史模拟法B
方差一协方差法C
压力测试法D
蒙特卡罗模拟法
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