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先进的信用风险方法要求大银行规系统地分析信用风险暴露,确定风险暴露的违约概率和损失率。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案
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考题
单个债务的信用风险预期损失( )。A．预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露B．预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露C．预期损失可以估计D．预期损失是未来损失的最大值E．预期损失是信用风险损失分布的数学期望
考题
下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（ ）。A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同
B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法
C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定
E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
考题
计算商业银行特定客户的信用风险，需要()变量。A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.期限
E.行业风险指数
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