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根据资本资产定价模型，证券的β系数越大，证券的期望收益率越高。（ ）

此题为判断题(对，错)。

参考答案

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考题 在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是( )。A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B．贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C．贝塔系数为零的证券是无风险证券D．期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E．投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价
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考题 根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。A．贝塔系数B．标准差C．方差D．协方差
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考题 根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的（ ）线性相关。 A．方差 B．标准差 C．β系数 D．协方差
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考题 根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。A．贝塔系数B．德尔塔系数C．方差D．标准差
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考题 假设：当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时，证券A和证券B的期望收益率分别为8%和12%，β系数分别为0.6和1.4。那么，在这个证券市场上，β系数为1.8的证券的期望收益率等于0.14。
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考题 关于资本资产定价模型，下列理解正确的是（ ）。A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B．贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C．贝塔系数为零的证券是无风险证券D．期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E．投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬
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考题 当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时，证券A和证券8的期望收益率分别为8％和l2％，贝塔系数分别为0．6和1．4。那么，在这个证券市场上，贝塔系数为l．8的证券的期望收益率等于0．14。（ ）
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考题 证券X期望收益率为0．11，贝塔值是1．5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。A．被低估B．被高估C．定价公平D．价格无法判断
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考题 根据资本资产定价模型，证券的p系数越大，证券的期望收益率越高。( )A．正确B．错误
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考题 证券的系数表示实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之间的差异。
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考题 证券的α系数实际上反映了实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之间的差异，但不反映证券的市场价格被误定的程度。
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考题 资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。
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考题 证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券()。A:被低估 B:被高估 C:定价公平 D:价格无法判断
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考题 证券X期望收益率为0．11，贝塔值是Ⅰ5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。A、被低估 B、被高估 C、定价公平 D、价格无法判断
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考题 资本资产定价模型的应用于（ ）方面 ①资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价 ②评估债券的信用的风险 ③根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险 ④预测证券的期望收益率A.①② B.②④ C.①③ D.①②④
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考题 证券X的期望收益率为0．11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。A、被低估 B、被高估 C、定价公平 D、价格无法判断
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考题 证券X期望收益率为0. 11,贝塔值是1. 5，无风险收益率为0. 05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。 A.被低估 B.被高估 C.定价公平 D.价格无法判断
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考题 根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由B系数测定的风险溢价。（）
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考题 根据资本资产定价模型（CAPM），在衡量一只证券的期望收益率时，其风险溢价收益应为贝塔（β）和市场风险溢价的乘积。（）
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考题 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。 Ⅰ 市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ 市场组合期望收益率 Ⅳ 系统风险 Ⅴ 市盈率 A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅰ、Ⅲ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
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考题 证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券( )。A.被低估 B.被高估 C.定价公平 D.价格无法判断
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考题 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率A、Ⅰ、ⅡB、Ⅰ、ⅢC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、ⅤE、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
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考题 单选题证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（　　）的函数。Ⅰ．市价总值Ⅱ．无风险收益率Ⅲ．市场组合期望收益率Ⅳ．系统风险Ⅴ．市盈率A Ⅰ、ⅡB Ⅰ、ⅢC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、ⅤE Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
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考题 单选题证券X的期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。A 被低估B 被高估C 定价公平D 价格无法判断
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考题 单选题证券X期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券()。A 被低估B 被高估C 定价公平D 价格无法判断
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考题 多选题在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（）。A贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C贝塔系数为零的证券是无风险证券D期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降E投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬
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考题 单选题证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券（）A 被低估B 被高估C 定价公平D 价格无法判断
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