网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（　　）置信水平比较合理。

A.5％
B.30％
C.50％
D.95％

参考答案

参考解析
解析：在置信水平α％的选择上，该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好。较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。
更多 “在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（　　）置信水平比较合理。A.5％ B.30％ C.50％ D.95％” 相关考题
考题 下列选项关于计算VaR值的相关参数选择：置信水平、持有期的说法，正确的是（ ）。A．用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高B．纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低C．使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短D．使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高E．商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁
查看答案
考题 某基金测算出A证券组合的在险价值(VaR )要大于B证券组合的在险价值(VaR) ，该结论主要依赖的是( )。A、事前指标B、事中指标C、事后指标D、全过程指标
查看答案
考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，蠹置信水平通常选择（ ）。A．90%～99%B．90%～95%C．95%～99%D．95%～99．9%
查看答案
考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR有期为10天。置信水平通常选择（ ）。A．90%～99%B．90%～95%C．95%～99%D．95%～99.9%
查看答案
考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。A．90%～99%B．90%～95%C．95%～99%D．95%～99.9%
查看答案
考题 (2018年)关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。A.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失 B.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度 C.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度 D.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
查看答案
考题 某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（ ）。A.事后指标 B.事前指标 C.事中指标 D.全过程指标
查看答案
考题 (2017年)风险价值VaR是指（）。A.在一定持有期内的资产价值 B.在给定的时间区间内和给定的置信水平下，某资产可能存在的潜在损失 C.在一定持有期内的资产的损失程度 D.在一定持有期内的资产增值
查看答案
考题 关于风险价值VaR，以下表述正确的是（）。A．风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价格到接下来最低价格的损失 B．风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度 C．风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度 D．风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失
查看答案
考题 计算VaR值的参数选择应注意的有()。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期 B.一来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低 D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
查看答案
考题 要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定 的基本要素有（ ） ①确定持有期限 ②确定波动率 ③置信水平的选择 ④调整的频率A.①② B.①③ C.②③ D.②④
查看答案
考题 图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。 A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-a％ B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是a％ C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是a％ D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-a％
查看答案
考题 计算在险价值VaR至少需要（　　）等方面的信息。A.修正久期 B.资产组合未来价值变动的分布特征 C.置信水平 D.时间长度
查看答案
考题 图8—1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（　　）。 图8—1资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α％ B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α％ C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α％ D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α％
查看答案
考题 计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。A.时间长度 B.价值的未来随机变动 C.置信水平 D.未来价值变动的分布特征
查看答案
考题 下列不是计算VaR至少需要三方面的信息：（） A.置信水平 B.资产组合未来价值变动的分布特征 C.压力测试 D.时间长度N
查看答案
考题 下列不是计算VaR至少需要三方面的信息：（） A.资产组合未来价值变动的分布特征 B.情景分析 C.压力测试 D.时间长度N E.置信水平
查看答案
考题 以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是（）。A、历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。B、参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。C、蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。
查看答案
考题 市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
查看答案
考题 关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。A、风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失B、风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度C、风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
查看答案
考题 计算VaR的值的参数选择应注意的是（）。A、VaR的计算涉及置信水平和持有期B、一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E、如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
查看答案
考题 单选题下列各项关于VaR以及条件VaR的说法中，正确的有（　　）。Ⅰ．包含时间和置信度两个要素Ⅱ．VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失Ⅲ．两个组合的VaR值相同，尾部风险也一样大Ⅳ．条件VaR与VaR值的差值越大，说明风险在相同的VaR水平上更低A Ⅱ、ⅢB Ⅰ、ⅡC Ⅱ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
查看答案
考题 单选题某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依据（）。A 事前指标B 事中指标C 事后指标D 全过程指标
查看答案
考题 判断题市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。A 对B 错
查看答案
考题 多选题计算VaR的值的参数选择应注意的事项有（　）。AVaR的计算涉及置信水平和持有期B一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
查看答案
考题 单选题要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有（　　）。Ⅰ．持有期限Ⅱ．极端事件的发生概率Ⅲ．置信水平的选择Ⅳ．持有期收益率A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅰ、ⅢD Ⅱ、Ⅳ
查看答案
考题 单选题对于某金融机构而言，其计算VaR值两个置信水平可以选择，分别是95%和99%，那么从实践看，在其他测算条件均相同的背景下，（　　）。[2017年2月真题]A 95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定B 95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大C 95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等D 95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小
查看答案
热门标签
最新试卷