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单选题
确定有效边界所用的数据包括（ ）。Ⅰ．各类资产的投资收益率相关性Ⅱ．各类资产的风险大小Ⅲ．各类资产在组合中的权重Ⅳ．各类资产的投资收益率
A
Ⅰ、Ⅲ
B
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C
Ⅱ、Ⅲ
D
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案
参考解析
解析：
按照投资者的共同偏好规则，可以排除那些被所有投资者都认为差的组合，余下的这些组合称为有效证券组合。根据有效组合的定义，有效组合不止一个，描绘在可行域的图形中，是可行域的上边界部分，称为有效边界。可行域的形状依赖于可供选择的单个证券的投资收益率、风险以及证券收益率之间的相互关系，还依赖于投资组合中权数的约束。
按照投资者的共同偏好规则，可以排除那些被所有投资者都认为差的组合，余下的这些组合称为有效证券组合。根据有效组合的定义，有效组合不止一个，描绘在可行域的图形中，是可行域的上边界部分，称为有效边界。可行域的形状依赖于可供选择的单个证券的投资收益率、风险以及证券收益率之间的相互关系，还依赖于投资组合中权数的约束。
更多 “单选题确定有效边界所用的数据包括（ ）。Ⅰ．各类资产的投资收益率相关性Ⅱ．各类资产的风险大小Ⅲ．各类资产在组合中的权重Ⅳ．各类资产的投资收益率A Ⅰ、ⅢB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅱ、ⅢD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ” 相关考题
考题
在Brinson业绩归隐模型中，分析资产配置带来的超额贡献不需要用到下面的哪项数据( )。A.实际组合中各类资产的收益率B.实际组合中各类产权重分布C.业绩比较基准中各指数及其他组成的实际收益率D.业绩比较基准中各直属及其他组成的权重分布
考题
运用情景综合分析法进行预测的基本步骤包括()。A:分析目前与未来的经济环境，确定经济环境中可能存在的状态范围，即情景
B:预测在各种情景下，各类资产可能的收益与风险，各类资产之间的相关性
C:确定各情景发生的概率
D:以情景的发生概率为权重，通过加权平均的方法估计各类资产的收益与风险
考题
运用情景综合分析法进行预测的基本步骤包括()。A:分析目前与未来的经济环境，确认经济环境可能存在的状态范围，即情景B:预测在各种情景下，各类资产可能的收益与风险，各类资产之间的相关性C:确定各情景发生的概率D:以情景的发生概率为权重，通过加权平均的方法估计各类资产的收益与风险
考题
资产配置包括的具体步骤有( )。A.明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别
B.利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数
C.确定风险资产组合的有效边界
D.结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合
E.根据投资者实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合
考题
资产配置是指不同资产类别的优化配置，可以减少投资组合的波动或风险，稳定或增加收益。资产配置的具体步骤包括（ ）。A.明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别
B.利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数，确定风险资产组合的有效边界
C.结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合
D.根据客户实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合
E.通过对客户的全生涯现金流和投资性资产波动情况的模拟，获得客户所需要的投资报酬率
考题
下列关于保险资金投资组合管理的说法中，错误的是（）。①投资组合管理包括资产配置、调整各类资产权重和各类资产内的证券选择②在资产管理过程中，为实现投资目标，最重要的是确定战术资产配置策略③美国证券市场的分析结果表明，绝大部分投资收益可归因于证券选择这一因素④战术资产配置的内涵是选择市场时机，从各类资产的相对收益机会中获利A、①③B、①④C、②③D、①③④
考题
在Brinson业绩归因模型中，分析资产配置带来的超额贡献不需要用到下面的哪项数据？（）A、实际组合中各类资产的收益率B、实际组合中各类资产的权重分布C、业绩比较基准中各指数及其他组成的实际收益率D、业绩比较基准中各指数及其他组成的权重分布
考题
资产配置包括的具体步骤有（）A、明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别B、利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数C、确定风险资产组合的有效边界D、结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合E、根据投资者实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合
考题
投资组合保险策略运用的假定前提是（）。A、投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升B、投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而下降C、各类资产收益率不发生大的变化D、各类资产收益率将发生大的变化
考题
单选题在Brinson业绩归因模型中，分析资产配置带来的超额贡献不需要用到下面哪项数据（）。A
业绩比较基准中各指数及其他组成的实际收益率B
实际组合中各类资产权重分布C
业绩比较基准中各指数及其他组成的权重分布D
实际组合中各类资产的收益率
考题
单选题在Brinson业绩归因模型中，分析资产配置带来的超额贡献不需要用到下面的哪项数据？（）A
实际组合中各类资产的收益率B
实际组合中各类资产的权重分布C
业绩比较基准中各指数及其他组成的实际收益率D
业绩比较基准中各指数及其他组成的权重分布
考题
单选题确定有效边界所用的数据包括（ ）。Ⅰ．各类资产的投资收益率相关性Ⅱ．各类资产的风险大小Ⅲ．各类资产在组合中的权重Ⅳ．各类资产的投资收益率A
Ⅰ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅱ、ⅢD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题以下关于保险资金投资组合管理的陈述中，正确的是（）。①投资组合管理包括资产配置、调整各类资产权重和各类资产内的证券选择②在资产管理过程中，为实现投资目标，最重要的是确定战术资产配置策略③美国证券市场的分析结果表明，绝大部分投资收益可归因于证券选择这一因素④战术资产配置的内涵是选择市场时机，从各类资产的相对收益机会中获利A
①③B
①④C
①②③D
①③④
考题
多选题在理财规划服务中心，我们把“不同收益形式的资产”叫做“资产类别”，而不同资产类别的优化配置叫做“资产配置”。资产配置包括的具体步骤有（ ）。A明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别B利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数C确定风险资产组合的有效边界D结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合E根据投资者实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合
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