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自回归模型
参考答案
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考题
检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的是（）A.德宾h检验只适用一阶自回归模型B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型C.德宾h统计量服从t分布D.德宾h检验可以用于小样本问题
考题
D-W检验是一种检验序列自相关的方法，应用该方法时需要满足的假定条件是（ ）。A.解释变量非随机
B.随机干扰项为一阶自回归形式
C.回归模型中不应含有滞后应变量作为解释变量
D.回归模型含有截距项
E.回归模型为一元形式
考题
DW检验的假设条件有（ ）。
Ⅰ.回归模型不含有滞后自变引作为解释变量
Ⅱ.随机扰动项满足
Ⅲ.回归模型含有不为零的截距项
Ⅳ.回归模型不含有滞后因变量作为解释变量
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
考题
ARIMA模型根据原序列是否平稳以及回归中所含部分的不同，包括( )。 Ⅰ．移动平均过程 Ⅱ．自回归过程 Ⅲ．自回归移动平均过程Ⅳ．ARIMA过程A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
时间序列模型一般分为（ ）类型。
Ⅰ.自回归过程
Ⅱ.移动平均过程
Ⅲ.方自回归移动平均过程
Ⅳ.单整自回归移动平均过程A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
考题
时间序列模型一般分为（ ）类型。
Ⅰ 自回归过程
Ⅱ 移动平均过程
Ⅲ 自回归移动平均过程
Ⅳ 单整自回归移动平均过程
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅱ、II
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列关于回归分析预测法的分类，不正确的是（ ）。
A.根据自变量的个数分为一元回归分析预测法.二元回归分析预测法和多元回归分析预测法
B.根据自变量和因变量之间是否存在线性关系，分为线性回归预测和非线性回归预测
C.根据回归分析预测模型是否带虚拟变量，分为普通回归分析预测模型和带虚拟变量的回归分析预测模型
D.根据回归分析预测模型是否用滞后的自变量作因变量，分为无自回归现象的回归分析预测模型和自回归预测模型
考题
检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的是（）A、德宾h检验只适用一阶自回归模型B、德宾h检验适用任意阶的自回归模型C、德宾h统计量服从t分布D、德宾h检验可以用于小样本问题
考题
使用普通最小二乘法在对自回归模型进行估计时，若随机误差项满足经典线性回归模型的所有假定，则估计量是一致估计量的模型是（）A、Koyck变换模型B、部分调整模型C、自适应预期模型D、自适应预期和部分调整混合模型
考题
DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（）A、解释变量为非随机的B、随机误差项为一阶自回归形式C、线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量D、线性回归模型只能为一元回归形式
考题
单选题使用普通最小二乘法在对自回归模型进行估计时，若随机误差项满足经典线性回归模型的所有假定，则估计量是一致估计量的模型是（）A
Koyck变换模型B
部分调整模型C
自适应预期模型D
自适应预期和部分调整混合模型
考题
单选题回归分析模型可以是（）A
一元线性回归模型B
多元线性回归模型C
系统聚类分析D
一元回归模型，多元回归模型
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