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当两种证券完全正相关时，由它们所形成的证券组合（ ）

A.能适当地分散风险
B.不能分散风险
C.证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值
D.可分散全部风险

参考答案

参考解析
解析：
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考题 证券组合与相关系数的计算中,当相关系数取值为－1时,意味着()。 A、两个证券之间具有完全正相关性B、两个证券彼此之间风险完全抵消C、两个证券之间相关性稍差D、两个证券组合的风险很大
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考题 两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。（　　）
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考题 相关系数等于-1意味着（）A、两种证券之间具有完全正相关性B、两种证券之间相关性稍差C、两种证券之间风险可以完全对消D、两种证券组合的风险很大
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考题 当两种证券完全正相关时，它们的相关系数是（）A、0B、1C、-1D、不确定
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考题 当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（）A、能适当地分散风险B、不能分散风险C、证券组合风险小于单项证券风险的加权平均D、可分散掉全部风险
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考题 相关系数β等于-1意味着（）。A、两种证券之间具有完全正相关性B、两种证券之间相关性稍差C、两种证券之间风险可以完全抵消D、两种证券组合的风险很大
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考题 单选题当两种证券完全正相关时，它们的相关系数是（）A 0B 1C -1D 不确定
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考题 单选题当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。A -1B 0C 1D 大于
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