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当两种证券完全负相关时，由他们所形成的证券组合()。

A.能适当分散风险
B.不能分散风险
C.可分散全部风险
D.无法判断是否可以分散风险

参考答案

参考解析
解析：本题考查的是资本资产定价理论。当各资产的相关系数为-1时，一种资产的损失正好完全被另一种资产的收益所抵消，能有效的分散非系统性风险，故A项正确，BCD错误。所以答案选A。
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考题 下列说法正确的有( )。A．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资比重所决定B．由三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个面区域C．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券风险之间的联动关系所决定D．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券收益率之间的联动关系所决定
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考题 当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合( )。 A: 能适当地分散风险B: 不能分散风险C: 证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值D: 可分散全部风险
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考题 按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则( )。A．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销B．若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销C．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减D．实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
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考题 证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券完全负相关，则要形成一个无风险组合。必须同时买人证券A和B。（ ）
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考题 对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合 Ⅱ.完全不相关下，可得到一个组合，期风险小于两个证券组合中任一证券的风险 Ⅲ.当两种证券的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险 Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关A.Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 下列表述正确的是( ) Ⅰ．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度向这两种证券收益率之间的联动关系所决定 Ⅱ．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度向这两种证券风险之间的联动关系所决定 Ⅲ．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资比重所决定 Ⅳ．由三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个平面区域 A、Ⅰ,Ⅱ B、Ⅰ,Ⅲ C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ D、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
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考题 下列说法正确的有（　　）。A:由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资比重所决定 B:由三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个面区域 C:由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券风险之间的联动关系所决定 D:由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券收益率之间的联动关系所决定
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考题 当两种证券为完全正相关关系时，证券组合的可行域是一条直线。 （ ）
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考题 当两种证券完全正相关时，由它们所形成的证券组合（ ） A.能适当地分散风险 B.不能分散风险 C.证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值 D.可分散全部风险
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考题 按照证券投资组合理论，投资于A、B两种证券，则下列说法中，错误的是（　　）。 A.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度地抵消 B.若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消 C.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减 D.实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
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考题 两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线。（）
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考题 按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则（）。A、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消B、若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消C、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减D、实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
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考题 当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（）A、能适当地分散风险B、不能分散风险C、证券组合风险小于单项证券风险的加权平均D、可分散掉全部风险
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