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假设p表示两种证券的相关系数。那么，正确的结论是()。
A.ρ=1表明两种证券间存在完全的同向联动关系
B.ρ的取值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向
C.ρ的取值总是供过于求-1和1之间
D.ρ的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向
B.ρ的取值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向
C.ρ的取值总是供过于求-1和1之间
D.ρ的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向
参考答案
参考解析
解析：相关系数ρ的数值有一定范围，即|ρ|≤1。当|ρ+=1时，表示两指标变量完全线性相关，即ρ=1表明两种证券间存在完全的同向联动关系。ρ=-1表明两种证券间存在完全的同向联动关系。ρ的取值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向。ρ的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向。当|ρ|=0时，表示两指标变量不存在线性相关。
更多 “假设p表示两种证券的相关系数。那么，正确的结论是()。A.ρ=1表明两种证券间存在完全的同向联动关系 B.ρ的取值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向 C.ρ的取值总是供过于求-1和1之间 D.ρ的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向” 相关考题
考题
两种证券之间的关系对投资者进行投资组合选择是有很重要的影响。假设ρ表示两种证券之间的相关关系。以下结论准确的是()
A.ρB.ρC.ρ>0，表示两种证券之间反方向变动D.ρ>0，表示两种证券之间同方向变动E.p的聚会一般介于-1和1之间
考题
下列说法正确的是( )。A．相关系数为正值时，表示两种资产收益率呈正比例变化B．若A、B证券相关系数为+1，组合后的非系统性风险不扩大也不减小C．若A、B证券相关系数为-1，组合后的协方差为负值D．若A、B证券相关系数为+1，组合后的协方差为正值
考题
有关两种证券的相关系数，错误的结论是( )。A．取值总是介于-1和1之间B．值为负表明两种证券的收益有正向变动的倾向C．等于1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系D．值为零表明两种证券之间有联动倾向
考题
构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1、该组合的标准离差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准离差为2%。 ( )A．正确B．错误
考题
下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（ ）。 A.如果协方差大于0，则相关系数-定大于0B.相关系数为1时，表示-种证券报酬率的增长总是等于另-种证券报酬率的增长 C.如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险 D.证券与其自身的协方差就是其方差
考题
证券间的联动关系由相关系数p来衡量，p值为1，表明( )。A.两种证券间存在完全反向的联动关系B.两种证券的收益有同向变动倾向C.两种证券的收益有反向变动倾向D.两种证券间存在完全正向的联动关系
考题
证券间的联动关系由相关系数P来衡量，ρ值为1，表明（ ）。A.两种证券间存在完全反向的联动关系B.两种证券的收益有同向变动倾向C.两种证券的收益有反向变动倾向D.两种证券间存在完全正向的联动关系
考题
有关两种证券的相关系数，错误的结论是（ ）。A．取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向B．取值总是介于-1和1之间C．值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向D．等于1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系E．值为零表明两种证券之间有联动倾向
考题
假设表示两种证券的相关系数。那么，正确的结论是：（ ）。A．的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向B．的取值总是介于-1和1之间C．的值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向D．=1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系E．的值为零表明两种证券之间没有联动倾向
考题
假设ρ表示两种证券的相关系数。那么，下列结论正确的是（ ）。A．ρ的值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向B．ρ的取值总是介于-1和1之间C．ρ的值为负表明两种证券的收益有反向变动倾向D．ρ=1表明两种证券间存在完全同向的联动关系E．ρ的值为零表明两种证券之间没有联动倾向F．ρ=-1表明存在完全反向的联动关系
考题
假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%，标准差是20%。假设等比例投资于两种证券，即各占50%。
要求：（1）计算该组合的期望报酬率；
（2）如果两种证券的相关系数等于1，计算组合的标准差；
（3）如果两种证券的相关系数是0.2，计算组合的标准差。
考题
下列投资组合中，具有风险分散化效应的有（ ）。A.相关系数为0的A、B两种证券组合
B.相关系数为-1的A、C两种证券组合
C.相关系数为1的A、D两种证券组合
D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合
考题
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。
A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
考题
有关两种证券的相关系数，错误的结论是()。A:取值总是介于-1和1之间B:值为负表明两种证券的收益有正向变动的倾向C:等于1表明两种证券间存在完全同向的联动关系D:值为零表明两种证券之间有联动倾向
考题
假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数等于1，计算组合的标准差；
考题
多选题构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的是( )。A如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2%B如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%C如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为10%D如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%
考题
不定项题相关系数检验的假设是( )。AH0：相关系数显著，H1：相关系数不显著BH0：相关系数p=1，H1：相关系数p≠1CH0：相关系数p=0，H1：相关系数p≠0DH0：相关系数p≠O，H1：相关系数p=0
考题
单选题以下关于组合中证券间的相关系数，说法正确的是（）A
当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，但变动程度不同B
当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是不一致的，但变动程度相同C
当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，并且变动程度也是相同的D
当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率之间没有什么关系
考题
单选题下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。A
两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B
两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C
两种证券之间的相关系数为t，机会集曲线是=条直线D
两种证券之间的相关系数接近=1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
考题
多选题下列关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。A当相关系数=1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同B当相关系数= -0.5时，表示两种资产收益率呈同方向变化，组合抵消的风险较少C当相关系数=0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动D只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
考题
问答题假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数等于1，计算组合的标准差；
考题
单选题下列关于风险分散和对冲的说法，正确的是（）。A
只要两种资产收益率的相关系数不为0，那么投资于这两种资产就能降低风险B
如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险C
如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险D
如果两种资产收益率的相关系数为0，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险
考题
多选题下列关于相关系数的说法中，不正确的有（ ）。A一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值B当相关系数为正数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例C当相关系数为负数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例D当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
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