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某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。
- A、6%
- B、6.5%
- C、3%
- D、8%
参考答案
更多 “某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。A、6%B、6.5%C、3%D、8%” 相关考题
考题
假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合I和Ⅱ在P中的投资比重分别为0． 48和0．52，那么( )．A．组合P的总风险水平高于I的总风险水平B．组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平C．组合P的期望收益水平高于I的期望收益水平D．组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
考题
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A +50%B，则下列叙述正确的有( )．A．证券组合P为最小方差证券组合B．最小方差证券组合为64%A +36%BC．最小方差证券组合为36%A +64%BD．最小方差证券组合的方差为5．76%
考题
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益为（ ）。A．16.8%B．17.5%C．18.8%D．19%
考题
假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0．48和0．52，那么组合P的（ ）。 A．总风险水平高于l的总风险水平 B．总风险水平高于Ⅱ的总风险水平 C．期望收益水平高于I的期望收益水平 D．期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
考题
假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（ ）。A．组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平B．组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平C．组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平D．组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
考题
已经证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B期望收益和标准差以及相关系数如下表所示，则组合P的方差是（ ）。 证券名称 期望收益率 标准差 相关系数 投资比重 A 10% 6% 0.12 30% B 5% 2% 70%A．0.0121B．0.3420C．0.4362D．0.0327
考题
已知证券组合P是由证券A和B构成，两者的收益、标准差以及相关关系如下： 证券名称 期望收益率 标准差 相关系数 投资比重 A 10% 6% 0.12 30% B 5% 2% 70%组合P的方差为（ ）。A．0.0467B．0.00052C．0.0327D．0.03266
考题
假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和c：①证券组合A的 系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；②证券组合B的 系数和期望收益率分别为1.00和10.O%；③证券组合c的 系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合c具有相同 系数的新证券组合。（ ）
考题
对于完全相关的证券组合A和证券B来说，A的期望收益率和标准差分别为16%和6%，B的期望收益率和标准差分别为20%和8%。则当证券组合A和B的比例分别为30%和70%时，该证券组合的期望收益该是（ ）。
A、16.8%
B、17.5%
C、18.8%
D、19%
考题
某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：(1)证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；(2)证券乙的收益期望值和标准差分别为0.16和14%；(3)证券甲和证券乙的相关系数为1；(4)证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的()。A:标准差等于12.2%B:标准差等于14.2%C:期望收益率等于14%D:期望收益率等于12.4%
考题
已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证券的相关系数为0.12，组合的方差为0.0327，则该组合投资于证券B的比重为()。A:70%B:30%C:60%D:40%
考题
假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;(3)证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。（）
考题
假设证券市场禁止卖空交易如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C：(1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%(2)证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;（3）证券组合C的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（）
考题
假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么()。A:组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平B:组合P的总风险水平低于Ⅱ的总风险水平C:组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平D:组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
考题
A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%，该投资组合的期望收益率为( )。
A、16%
B、30%
C、15%
D、25%
考题
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为“50%A+50%B”，则下列叙述正确的有()。A:证券组合P为最小方差证券组合B:最小方差证券组合为“64%A+36%B”C:最小方差证券组合为“36%A+64%B”D:最小方差证券组合的方差为5.76%
考题
假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B、C：
（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.8和10.4%；
（2）证券组合B的B系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；
（3）证券组合C的B系数和期望收益率分别为1.20和13.6%；
那么（ ）。
?Ⅰ.不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合
?Ⅱ.能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合
?Ⅲ.不能够用证券组合C和证券组合B构造一个与证券组合A具有相同β系数的新证券组合
?Ⅳ.用证券组合C和证券组合B构造新证券组合优于用证券组合C和证券组合A构造新组合A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ
考题
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（）。A、证券组合P为最小方差证券组合B、最小方差证券组合为BC、最小方差证券组合为36%A+64%BD、最小方差证券组合的方差为30%
考题
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。则证券组合的期望收益为（）。A、16.8%B、17.5%C、18.8%D、19%
考题
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。证券组合的标准差为（）。A、3.8%B、7.4%C、5.9%D、6.2%
考题
为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。A、证券A的期望收益率和方差B、证券B的期望收益率和方差C、证券A、B收益率的协方差D、组合中证券A、B所占的比重
考题
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有（）。A、证券组合P为最小方差证券组合B、最小方差证券组合为3/7×A+4/7×BC、最小方差证券组合为36%A十64%BD、最小方差证券组合的方差为0
考题
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有（）。A、证券组合P的期望收益率为14%B、证券组合P的期望收益率为15%C、证券组合P的方差为20%D、证券组合P的方差为25%
考题
假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的（）。A、总风险水平高于Ⅰ的总风险水平B、总风险水平高于Ⅱ的总风险水平C、期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平D、期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
考题
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20%，证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%，则证券组合的期望收益率为（）。A、5%B、20%C、15.5%D、11.5%
考题
单选题某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。A
6%B
6.5%C
3%D
8%
考题
单选题完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20%，证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%，则证券组合的期望收益率为（）。A
5%B
20%C
15.5%D
11.5%
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