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目前标准普尔（S&P）平均是240。假设投资者的投资组合的beta2.0，目前价值约24万美元。如果投资者卖空，将充分对冲投资组合（）
- A、1份标普期货合约
- B、2份标普期货合同
- C、3份标普期货合同
- D、4份标普期货合约
参考答案
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考题
资本资产定价模型的主要假设有（ ）。A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平B．投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D．资本市场没有摩擦
考题
以下资本资产定价模型假设条件中，（ ）是对投资者的规范。 A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 B．投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平 C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 D．资本市场没有摩擦
考题
投资组合理论的基本假设是（ ）。A．投资者仅以期望收益率和方差(或标准差)评价单个证券和证券组合B．投资者是不知足的和厌恶风险的C．投资者总是希望持有有效资产组合D．投资者的投资为多个投资期
考题
以下资本资产定价模型假设条件中，（ ）是对现实市场的简化。 A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 B.投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平 C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 D.资本市场没有摩擦
考题
下列关于均值一方差模型的假设，错误的是()。A:投资者根据投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价该投资组合
B:投资者是知足的
C:投资者是风险厌恶者
D:投资者总希望预期报酬率越高越好
考题
某投资者持有股票组合的价值为160万美元，他想对组合中的40%的头寸建立一个避险仓位，因此卖空3份6个月期的S＆P股票指数期货（当时指数为400点，1点500美元），那么，对于该投资者而言，其套期保值比率为()。A:1.067B:2.667C:0.938D:0.375
考题
6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。该投资者的损益平衡点是（）点。A.250
B.251
C.249
D.240
考题
由资本资产定价模型的假设可以得出( )。A.投资者是理性的
B.每个投资者的切点处投资组合(最优风险组合)都是相同的
C.每个投资者的线性有效集都是一样的
D.投资者的最优投资组合是相同的
E.投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关
考题
马克维茨理论的基本假设中不包括（）。A、投资者反对风险且追求效用最大化B、投资者是在期望收益和期望收益标准差的基础上决定投资组合C、投资者都具有相同的单一的持有期D、投资者追求风险和利润最大化
考题
资本资产定价模型的主要假设有（）。A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平B、投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D、资本市场没有摩擦
考题
资本资产定价理论提出的理论假设有（ ）。A、投资者总是追求投资效用最大化B、市场上不存在无风险资产C、投资者是厌恶风险的D、投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合E、税收和交易费用均忽略不计
考题
下列关于资本资产定价模型的假设，错误的是（）A、投资者根据投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价该投资组合B、投资者是知足的C、投资者是风险厌恶者D、投资者总希望预期报酬率越高越好
考题
由资本资产定价模型的假设可以得出（）A、投资者是理性的B、每个投资者的切点处投资组合（最优风险组合）都是相同的C、每个投资者的线性有效集都是一样的D、投资者的最优投资组合是相同的E、投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关
考题
在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则是指（）。A、“不满足假设”B、“风险厌恶假设”C、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差，和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
考题
单选题假设一个回避风险的投资者。投资组合1的期望收益率是14%，标准差σ=0.18；投资组合2的标准差σ=0.25，年末现金流为5000和14000美元的概率是相等的，若在投资组合1和投资组合2的选择上没有差别，则投资组合2的价格是（ ）。A
7712.14 B
7734.78C
7756.43 D
7825.13 E
7953.45
考题
多选题资产组合理论的基本假设包括（）。A均方准则：投资者仅仅以期望收益率和方差（标准差）来评价资产组合B投资者理性：投资者是不知足的和风险厌恶的C瞬时投资：投资者的投资为单一投资期，多期投资是单期投资的不断重复D有效组合：在资金约束下，投资者希望持有具有最高收益的均方标准的组合
考题
单选题马克维茨理论的基本假设中不包括（）A
投资者反对风险且追求效用最大化B
投资者是在期望收益和期望收益标准差的基础上决定投资组合C
投资者都具有相同的单一的持有期D
投资者追求风险和利润最大化
考题
单选题一家大型机构的投资组合经理想对冲500万美元的股票风险。假设投资组合完全配置于标准普尔500指数，而标准普尔指数期货的交易价格为125.00，对冲需要多少合约？（）A
60contractsB
40contractsC
160contractsD
80合同
考题
多选题关于最优资产组合，下列说法正确的是（）。A由于假设投资者是风险厌恶的，因此，最优投资组合必定位于有效集边界上，其他非有效的组合可以首先被排除B虽然投资者都是风险厌恶的，但程度有所不同，因此，最终从有效边界上挑选那一个资产组合，则取决于投资者的风险规避程度C度量投资者风险偏好的无差异曲线决定了最优的投资组合D度量投资者风险偏好的无差异曲线与有效边界共同决定了最优的投资组合
考题
单选题目前标准普尔（SP）平均是240。假设投资者的投资组合的beta2.0，目前价值约24万美元。如果投资者卖空，将充分对冲投资组合（）A
1份标普期货合约B
2份标普期货合同C
3份标普期货合同D
4份标普期货合约
考题
多选题资本资产定价理论提出的理论假设有（ ）。A投资者总是追求投资效用最大化B市场上不存在无风险资产C投资者是厌恶风险的D投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合E税收和交易费用均忽略不计
考题
多选题由资本资产定价模型的假设可以得出（ ）。A投资者是理性的B每个投资者的切点处投资组合（最优风险组合）都是相同的C每个投资者的线性有效集都是一样的D投资者的最优投资组合是相同的E投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关
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