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卖出1张行权价为50元的平值认购股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略？（）

  • A、买入1000股标的股票
  • B、卖出1000股标的股票
  • C、买入500股标的股票
  • D、卖出500股标的股票

参考答案

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考题 以下哪个组合操作属于做空波动率的波动率套利组合?() A.买入认购期权+买入Delta份标的股票B.买入认沽期权+买入Delta份标的股票C.卖出认购期权+买入Delta份标的股票D.卖出认沽期权+买入Delta份标的股票
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考题 备兑看涨期权策略是指( )。A.持有标的股票，卖出看跌期权 B.持有标的股票，卖出看涨期权 C.持有标的股票，买入看跌期权 D.持有标的股票，买入看涨期权
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考题 以下哪一项操作构成保险策略（）A、买入标的股票，买入认沽齐全B、卖出标的股票，买入认购期权C、买入标的股票，卖出认购期权D、卖出标的股票，卖出认沽期权
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考题 保护性股票认沽期权组合策略是指（）。A、买入标的股票+买入股票认沽期权B、卖出标的股票+卖出股票认沽期权C、买入标的股票+卖出股票认沽期权D、卖出标的股票+买入股票认沽期权
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考题 假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（）A、买入股票、买入期权B、买入股票、卖出期权C、卖出股票、买入期权D、卖出股票、卖出期权
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考题 假设某股票目前的价格为52元，张先生原先持有1000股该股票，最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权，期权的dalta值勤为0.1，同时买入一份行权价为50元的认沽期权，该期权的delta值为-0.8，两种期权的期限相同合约单位都是1000，那么张先生需要（）才能使得整个组合的Delta保持中性。A、买入1000股B、卖出1000股C、买入500股D、卖出500股
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考题 卖出1张行权价为50元的平值认沽期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。A、买入1000股标的股票B、卖空1000股标的股票C、买入500股标的股票D、卖空500股标的股票
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考题 卖出认购股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲（）。A、卖出股票B、买入相同期限、相同标的、不同行权价的认沽期权C、买入股票D、买入相同行权价、相同标的、不同期限的认沽期权
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考题 卖出1张行权价为60元的平值认沽股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。A、买入600股标的股票B、卖空600股标的股票C、买入500股标的股票D、卖空500股标的股票
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考题 己知投资者开仓卖出2份认购期权合约，一份期权合约对应股票数量是1000，期权delta值是0.5，为了进行风险中性交易，则应采取的策略是（）。A、卖出500份股票B、买入500股股票C、卖出股票1000股D、买入股票1000股
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考题 备兑看涨期权策略是指（）。A、持有标的股票，卖出看跌期权B、持有标的股票，卖出看涨期权C、持有标的股票，买入看跌期权D、持有标的股票，买入看涨期权
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考题 为构成一个领口策略，我们需要持有标的股票，并（）虚值认购期权以及（）虚值认沽期权。A、卖出；买入B、买入；卖出C、买入；买入D、卖出；卖出
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考题 某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）。A、买入700份认沽期权B、卖出700份认沽期权C、买入700份股票D、卖出700份股票
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考题 甲股票现在在市场上的价格为40元，投资者小明对甲股票所对应的期权合约进行了如下操作：①买入1张行权价格为40元的认购期权；②买入2张行权价格为38元（Delta=0.7）认购期权；③卖出3张行权价格为43元（Delta=0.2）的认购期权。为尽量接近Delta中性，小明应采取下列哪个现货交易策略（合约单位为1000）（）。A、买入1300股股票B、卖出1300股股票C、买入2500股股票D、卖出2500股股票
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考题 （）构成备兑开仓。A、买入标的股票，买入认沽期权B、卖出标的股票，买入认购期权C、买入标的股票，卖出认购期权D、卖出标的股票，卖出认沽期权
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考题 卖出1张行权价为50元的平值认沽股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。A、买入1000股标的股票B、卖空1000股标的股票C、买入500股标的股票D、卖空500股标的股票
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考题 单选题卖出1张行权价为60元的平值认沽股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。A 买入600股标的股票B 卖空600股标的股票C 买入500股标的股票D 卖空500股标的股票
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考题 单选题卖出1张行权价为50元的平值认购股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略？（）A 买入1000股标的股票B 卖出1000股标的股票C 买入500股标的股票D 卖出500股标的股票
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考题 单选题己知投资者开仓卖出2份认购期权合约，一份期权合约对应股票数量是1000，期权delta值是0.5，为了进行风险中性交易，则应采取的策略是（）。A 卖出500份股票B 买入500股股票C 卖出股票1000股D 买入股票1000股
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考题 单选题备兑看涨期权策略是指()。A 持有标的股票，卖出看跌期权B 持有标的股票，卖出看涨期权C 持有标的股票，买入看跌期权D 持有标的股票，买入看涨期权
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考题 单选题（）构成备兑开仓。A 买入标的股票，买入认沽期权B 卖出标的股票，买入认购期权C 买入标的股票，卖出认购期权D 卖出标的股票，卖出认沽期权
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考题 单选题保护性股票认沽期权组合策略是指（）。A 买入标的股票+买入股票认沽期权B 卖出标的股票+卖出股票认沽期权C 买入标的股票+卖出股票认沽期权D 卖出标的股票+买入股票认沽期权
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考题 单选题卖出1张行权价为50元的平值认沽股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。A 买入1000股标的股票B 卖空1000股标的股票C 买入500股标的股票D 卖空500股标的股票
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考题 单选题卖出1张行权价为50元的平值认沽期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。A 买入1000股标的股票B 卖空1000股标的股票C 买入500股标的股票D 卖空500股标的股票
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考题 单选题卖出认购股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲（）。A 卖出股票B 买入相同期限、相同标的、不同行权价的认沽期权C 买入股票D 买入相同行权价、相同标的、不同期限的认沽期权
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