网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
卖出1张行权价为50元的平值认沽期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略()。
- A、买入1000股标的股票
- B、卖空1000股标的股票
- C、买入500股标的股票
- D、卖空500股标的股票
参考答案
更多 “卖出1张行权价为50元的平值认沽期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略()。A、买入1000股标的股票B、卖空1000股标的股票C、买入500股标的股票D、卖空500股标的股票” 相关考题
考题
卖出1张行权价为50元的平值认购股票期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略?()A、买入1000股标的股票B、卖出1000股标的股票C、买入500股标的股票D、卖出500股标的股票
考题
假设某股票目前的价格为52元,张先生原先持有1000股该股票,最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权,期权的dalta值勤为0.1,同时买入一份行权价为50元的认沽期权,该期权的delta值为-0.8,两种期权的期限相同合约单位都是1000,那么张先生需要()才能使得整个组合的Delta保持中性。A、买入1000股B、卖出1000股C、买入500股D、卖出500股
考题
卖出1张行权价为60元的平值认沽股票期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略()。A、买入600股标的股票B、卖空600股标的股票C、买入500股标的股票D、卖空500股标的股票
考题
卖出1张行权价为50元的平值认沽股票期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略()。A、买入1000股标的股票B、卖空1000股标的股票C、买入500股标的股票D、卖空500股标的股票
考题
股票认沽期权维持保证金的公式为:认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值,X*行权价],行权价}*合约单位;公式中百分比X的值为()。A、0.1B、0.2C、0.25D、0.3
考题
单选题假设期权标的ETF前收盘价为2元,合约单位为10000,行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元,则每张期权合约的维持保证金最接近()元。A
980B
1760C
3520D
5300
考题
单选题可以用下列哪种方法构成一个熊市差价()。A
买入较低行权价认购期权,同时卖出相同标的,相同到期月份的较高行权价认购期权B
买入较高行权价认购期权,同时卖出相同标的,相同到期月份的较低行权价认购期权C
买入较低行权价认沽期权,同时卖出相同标的,相同到期月份的较高行权价认沽期权D
买入较高行权价认沽期权,同时卖出相同标的,远月的较低行权价认沽期权
考题
单选题合成股票空头策略指的是()A
买入认购期权合约,同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约B
卖出认购期权合约。同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约C
买入认购期权合约,同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约D
卖出认购期权合约,同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
考题
单选题认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()A
{结算价+MA.x(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}×合约单位B
B.Min{结算价+Mx[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×行权价]},行权价}×合约单位C
C.{结算价+Mx(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}×合约单位D
D.Min{结算价+Mx[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}×合约单位
考题
单选题某股票认沽期权行权价为24元,结算价为3元,合约标的前收盘价为20元,合约单位为1000,则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为()。A
6000B
8000C
10000D
12000
考题
单选题认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。A
{结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}*合约单位B
Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位C
{结算价+Max(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}*合约单位D
Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}*合约单位
考题
单选题已知当前股价为8元,该股票行权价格为8元的认沽期权,权利金是0.4元,合约单位为1000,则卖出2张认沽期权合约的权利金收入为()元,期权到期日时,股价为7.6元,则期权合约交易总损益是()元。A
400,0B
400,400C
800,0D
800,800
考题
单选题卖出1张行权价为60元的平值认沽股票期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略()。A
买入600股标的股票B
卖空600股标的股票C
买入500股标的股票D
卖空500股标的股票
考题
单选题假设某股票目前的价格为52元,张先生原先持有1000股该股票,最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权,期权的dalta值勤为0.1,同时买入一份行权价为50元的认沽期权,该期权的delta值为-0.8,两种期权的期限相同合约单位都是1000,那么张先生需要()才能使得整个组合的Delta保持中性。A
买入1000股B
卖出1000股C
买入500股D
卖出500股
考题
单选题卖出1张行权价为50元的平值认沽股票期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略()。A
买入1000股标的股票B
卖空1000股标的股票C
买入500股标的股票D
卖空500股标的股票
考题
单选题认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。A
{结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}*合约单位B
Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位C
{结算价+Max(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}*合约单位D
Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}*合约单位
考题
单选题卖出1张行权价为50元的平值认购股票期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略?()A
买入1000股标的股票B
卖出1000股标的股票C
买入500股标的股票D
卖出500股标的股票
考题
单选题假设期权标的ETF前收盘价为2元,合约单位为10000,行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元,则每张期权合约的维持保证金应为()元。A
20000B
18000C
1760D
500
考题
单选题股票认沽期权维持保证金的公式为:认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值,X*行权价],行权价}*合约单位;公式中百分比X的值为()。A
0.1B
0.2C
0.25D
0.3
考题
单选题假设标的股票价格为10元,以下哪个期权Gamma值最高?()A
行权价为10元、5天到期的认购期权B
行权价为15元、5天到期的认购期权C
行权价为10元、90天到期的认沽期权D
行权价为15元、5天到期的认沽期权
热门标签
最新试卷