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以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（ ）

A．CreditMetrics

B．KMV模型

C．VaR模型

D．高级计量法

参考答案

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考题 下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。A．VaR模型B．高级计量法C．KMV模型D．CreditMetrics模型
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考题 ）A．C．eD．t MetriC．B．KMV模型C．VA．模型D．高级计量法
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考题 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )A．Credit MetricsB．KMV模型C．VAR模型D．高级计量法
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考题 使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序( )A．信用风险模型和模型独立验证B．技术风险模型和模型独立验证C．系统风险模型和模型独立验证D．操作风险模型和模型独立验证
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考题 《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：A.信用风险内部评级法B.信用风险内部模型法C.市场风险内部模型法D.操作风险标准法E.操作风险高级计量法
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考题 风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　　）。 ?A.方差一协方差法 B.蒙特卡罗法 C.解释区间法 D.历史模拟法 E.高级计量法
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考题 在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A、经济资本计量模型B、高级计量法中的OpVaRC、内部模型法中的VaRD、高级内部评级法中的信用VaR体系
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考题 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？（）A、CreditMetricsB、KMV模型C、VaR模型D、高级计量法
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考题 单选题在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A 经济资本计量模型B 高级计量法中的OpVaRC 内部模型法中的VaRD 高级内部评级法中的信用VaR体系
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