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多选题
已知无风险利率为5%，证券市场的平均报酬率为10%，某项证券投资组合的β系数为2，则下列说法正确的有（　）。
A

该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场

B

该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场

C

该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场

D

整个证券市场的风险收益率为5%

E

该证券投资组合的风险收益率为10% 正确

参考答案

参考解析
解析：
更多 “多选题已知无风险利率为5%，证券市场的平均报酬率为10%，某项证券投资组合的β系数为2，则下列说法正确的有（　）。A该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场B该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场C该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场D整个证券市场的风险收益率为5%E该证券投资组合的风险收益率为10% 正确” 相关考题
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考题 单选题甲公司打算长期持有A、B、C三种股票构成的证券组合，它们的贝塔系数分别为2.0、1.0和0.5，它们在证券组合中所占的比例分别为50%、30%和20%，目前市场报酬率为15%，无风险报酬率为10%。 要求：根据上述资料，从备选答案中选出下列问题的正确答案。下列表述中不正确的是（）。A A股票的贝塔系数高于整个证券市场的贝塔系数B B股票的贝塔系数等于整个证券市场的贝塔系数C C股票的贝塔系数低于整个证券市场的贝塔系数D ABC三种股票的投资组合的贝塔系数为1.8
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