投资学概论

问题（）投资者将风险作为正效用的商品看待，当收益降低时候，可以通过风险增加得到效用补偿。A、风险规避型B、风险中性C、风险偏好型D、不确定

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问题看涨期权的多头方有权在某一确定时间以某一确定价格购买标的资产，是权利也是义务。

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问题 CAPM与APT的区别是（）。A、在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立B、CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制C、APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值－方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设D、在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格

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问题假定某股票目前的股价为50元，且未来6个月内不支付红利，若无风险利率为5%，签定一个6个月期的以此种股票为标的资产的远期合约，远期的价格应为（）。A、50B、51.25C、52.5D、51.27

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问题债券久期的敏感性测试不合理的地方在于（）。A、久期对利率的敏感性进行测量实际上只考虑了价格变化与收益率之间的线性关系，而实际上，市场的实际情况是非线性的B、所有现金流都只采用了一个折现率，也即意味着利率期限结构是平坦的，不符合现实C、用3个月的即期利率来折现30年的债券显然是不合理的

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问题个现价为100元的股票的10个月期的远期合约，若在3个月、6个月、9个月后都会有每股1.5元的利润，若无风险的年利率为8%，远期价格为（）。A、106.60B、103.21C、102.28D、105.11

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问题个现价为100元的股票的10个月期的远期合约，若在3个月、6个月、9个月后都会有每股1.5元的利润，若无风险的年利率为8%，远期价格为（）。A、106.60B、103.21C、102.28D、105.11

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问题开放式基金申购、赎回的原则是（）。A、金额申购、份额赎回B、份额申购、金额赎回C、金额申购、金额赎回D、份额申购、份额赎回

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问题凸性具有减少久期近似误差的性质。利率变化引起债券价格实际上升的幅度比久期的线性估计要高，而下降的幅度要小。因此，在其他条件相同时，人们应该偏好凸性（）的债券。A、大B、小C、不确定D、随便

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问题（）定价在金融工程中处于核心地位。A、风险规避B、风险中性C、风险偏好D、不确定

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问题到期收益率能否实际实现，取决于（）。A、无违约B、投资者持有债券到期C、收到利息能以到期收益率在投资D、债券可以自由流通

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问题 K线图是把每个交易日某个证券的开盘价、收盘价、最高价、最低价的所有变动情况全部记录下来，然后绘成的像蜡烛状的图形。

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问题 CAPM模型假定所有投资者都可以免费和不断获得有关信息。

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问题资产组合理论的基本假设包括（）。A、均方准则：投资者仅仅以期望收益率和方差（标准差）来评价资产组合B、投资者理性：投资者是不知足的和风险厌恶的C、瞬时投资：投资者的投资为单一投资期，多期投资是单期投资的不断重复D、有效组合：在资金约束下，投资者希望持有具有最高收益的均方标准的组合

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问题某只股票期初价格为40元，在市场繁荣时期期末股票价格为60元，正常时股票价格为50元，萧条时价格为30元。其中市场繁荣，正常，萧条的概率分别为25%，50%，25%。那么该股票的期望收益率为（）。A、18.75%B、20.25%C、20%D、15.5%

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