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个股期权从业人员考试（三级） 问题列表
问题
单选题王先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认购期权（合约单位10000股），第二天，股价涨了1元，而该期权的价格涨到0.8元，则该期权的delta值为（）。A
20%B
30%C
60%D
80%
问题
单选题波动率微笑是指，当其他合约条款相同时（）。A
认购、认沽的隐含波动率不同B
不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同C
不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同D
不同行权价的期权隐含波动率不同
问题
单选题如何构建卖出合成策略（）。A
买入一份股票认购期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认沽期权B
买入一份股票认沽期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认购期权C
买入一份股票认沽期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权D
买入一份股票认购期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权
问题
单选题认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。A
{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位B
Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位C
{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位D
Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位
问题
单选题可以用下列哪种方法构成一个熊市差价（）。A
买入较低行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认购期权B
买入较高行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较低行权价认购期权C
买入较低行权价认沽期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认沽期权D
买入较高行权价认沽期权，同时卖出相同标的，远月的较低行权价认沽期权
问题
单选题当结算参与人结算准备金余额小于零、且未能在规定时间内补足或自行平仓时，将会被交易所强行平仓；规定时间是指（）。A
次一交易日11：30前B
次一交易日9：30前C
次一交易日15：00前D
当日17：00前
问题
单选题假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认沽期权的结算价为2.3元，则每张期权合约的维持保证金应为（）元。A
50000B
21000C
23000D
10000
问题
单选题关于期权以下说法不正确的是（）。A
Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B
gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C
Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D
Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
问题
单选题关于期权的说法，以下说法不正确的是（）。A
卖出认购可以买入标的证券对冲风险B
卖出认沽期权可以买入标的证券对冲风险C
卖出认沽期权可以通过卖空标的证券来对冲风险D
卖出认购期权可以买入相同期限和标的的认购期权对冲风险
问题
单选题行权价为50元的认购期权，权利金为3元，到期时标的证券价格为52元，请计算卖出该认购期权的到期收益以及盈亏平衡点（）。A
2元、50元B
1元、53元C
5元、54元D
3元、50元
问题
单选题已知甲股票价格为29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，其行权价为30元一个周后到期的认沽期权价值应该为（假设r=0）（）。A
0.7B
1.2C
1.7D
以上均不正确