2022年银行从业资格考试《风险管理(初级)》模拟试题(2022-05-05)
发布时间:2022-05-05
2022年银行从业资格考试《风险管理(初级)》考试共120题,分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、( )是按监管当局的要求计算的资本,商业银行应满足监管的最低要求。【单选题】
A.监管资本
B.经济资本
C.会计资本
D.账面资本
正确答案:A
答案解析:选项A:监管资本是按监管当局的要求计算的资本,商业银行应满足监管的最低要求。选项B:经济资本不是真正的银行资本,它是“算”出来的,在数额上与非预期损失相等。选项D:账面资本是银行持股人的永久性资本投入。
2、银行监管的首要环节是( )。【单选题】
A.市场准入
B.信息披露
C.现场检查
D.非现场监管
正确答案:A
答案解析:选项A正确。市场准入是银行监管的首要环节,把好市场准人关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。
3、综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况,提出相应的风险管理建议的是()。【单选题】
A.市场风险专题报告
B.市场风险计量管理报告
C.重大市场风险报告
D.市场风险监测分析日报
正确答案:B
答案解析:根据报告内容,市场风险报告可分为市场风险计量管理报告、市场风险专题报告、重大市场风险报告,以及市场风险监测分析日报等。选项B:市场风险计量管理报告,综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况,提出相应的风险管理建议;选项A:市场风险专题报告,重点反映某一领域的市场风险状况;选项C:重大市场风险报告,及时报告重大突发市场风险事件,包括反映事件事实、分析事件成因、评估损失影响、总结吸取教训和提出市场风险管理改进建议;选项D:市场风险监测分析日报,及时反映交易账簿金融市场业务开展与风险计量监测情况。
4、巴塞尔委员会在《银行公司治理原则》中强调:有效的风险限额水平应能够将银行承担风险的行为制约在风险偏好内。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:巴塞尔委员会在第四版《银行公司治理原则》中同样强调:有效的风险限额水平应能够将银行承担风险的行为制约在风险偏好内。
5、与公允价值相比,市场价值的定义更广、更概括。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:与市场价值相比,公允价值的定义更广、更概括。
6、国别风险的主要类型有( )。【多选题】
A.转移风险
B.汇率风险
C.传染风险
D.宏观经济风险
E.间接国别风险
正确答案:A、C、D、E
答案解析:国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。选项B:汇率风险属于市场风险。
7、在下列行为中,( )是由于银行流程管理事件而引发的操作风险。【单选题】
A.某银行运钞车在半路遭遇抢劫,损失1000万元
B.办理抵押贷款时,为做成业务,银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款
C.某商业银行网上支付系统遭黑客攻击,上千用户信息泄露
D.银行员工小王联合某无业人员,偷窃银行重要空白凭证
正确答案:B
答案解析:执行、交割和流程管理事件:因交易处理或流程管理失败,以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件。选项B:办理抵押贷款时,为做成业务,银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款是属于银行内部管理流程出现了问题;选项A:某银行运钞车在半路遭遇抢劫,损失1000万元属于外部事件;选项C:某商业银行网上支付系统遭黑客攻击,上千用户信息泄露属于外部事件;选项D:银行员工小王联合某无业人员,偷窃银行重要空白凭证属于内部欺诈事件。
8、国别敞口金额对表内敞口而言通常是该笔敞口在资产负债表上的账面余额,即体现在资产负债表上的金额,对表外敞口而言,则是表外项目余额。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:国别敞口金额对表内敞口而言通常是该笔敞口在资产负债表上的账面余额,即体现在资产负债表上的金额,对表外敞口而言,则是表外项目余额。
9、银行业协会的市场约束作用体现在,通过制定自律性行业原则,在稳健做法方面达成一致意见并公开发布,促使银行类金融机构规范地开展经营活动。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:市场约束参与方及其作用:银行业协会通过制定自律性行业原则,在稳健做法方面达成一致并公布,促使银行机构规范地开展经营活动。
10、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级,第二年观察这组客户,发现有3个客户违约,则3%是()。【单选题】
A.违约频率
B.违约概率
C.违约风险
D.以上都不对
正确答案:A
答案解析:选项A正确。违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性,违约频率是指通常所称的违约率。违约概率是分析模型作出的事前预测,违约频率是事后检验的结果。
下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题,供大家学习参考。
下列关于贷款意向阶段业务人员的做法,正确的有( )
A.以书面形式告知客户贷款正式受理
B.根据贷款需求出具正式的贷款意向书
C.要求客户提供正式的贷款申请书及更为详尽的材料
D.拟定下阶段公司目标计划
E.将储备项目纳入贷款项目库
解析:本题考查在贷款意向阶段业务人员的做法。选项均对,要注意掌握。
银行营销管理是为创造达到个人和机构目标的交换而规划和实施的理念、产品、服务构思、定价和促销的过程。它包括( )等,目的是满足客户需求,为客户创造价值,为银行带来增值。
A.计划
B.组织
C.领导
D.控制
E.承诺
解析:银行营销管理主要包括计划、组织、领导和控制等,目的是满足客户需求,为客户创造价值,为银行带来增值。
以下属于直接融资的有( )。
A.企业从银行贷款
B.个人从银行贷款
C.政府发行债券
D.企业发行股票
E.企业发行债券
是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。
A.准确性检验
B.敏感性分析
C.误差分析
D.有效性检验
解析:为了准确理解VaR估计结果的有效性并改进VaR模型,监管部门和金融机构自身必须对VaR模型的准确性和测量精度进行检验和评估,即所谓的准确性检验和误差分析:①准确性检验是比较VaR模型的估计(预测)结果与实际损益情况,以评估VaR模型的有效性;②误差分析是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。
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