2021年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》模拟试题(2021-07-28)

发布时间：2021-07-28

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2021年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、（）是指利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。【选择题】

A.非系统性风险对冲

B.市场对冲

C.自我对冲

D.系统性风险对冲

正确答案:C

答案解析:选项C正确：自我对冲是指利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

2、证券投资顾问可以通过广播、电视、网络、报刊等公众媒体，客观、专业、审慎的对（）发表评论意见。【选择题】

A.某上市公司

B.宏观经济、行业状况、证券市场变动情况

C.特定的指数期货合约

D.特定的分级基金

正确答案:B

答案解析:选项B正确：证券投资顾问可以通过广播、电视、网络、报刊等公众媒体，客观、专业、审慎的对宏观经济、行业状况、证券市场变动情况发表评论意见。

3、在市场风险的分析中，久期也称为（）。【选择题】

A.持续期

B.缺口期

C.风险控制期

D.检验期

正确答案:A

答案解析:选项A正确：久期也称持续期，是指以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限，然后进行求和，以这个总和除以债券目前的价格得到的数值。

4、下列关于预期效用理论说法正确的有（）。I.预期效用理论又称期望效用函数理论II.预期效用理论建立在在公理化假设的基础上III.预期效用理论是运用逻辑和数学工具，建立的不确定条件下对理性人选择进行分析的框架IV.预期效用理论的优点在于理性人假设V.预期效用理论的缺点在于它在一系列选择实验中受到了一些“悖论”的挑战【组合型选择题】

A.I、II、III、IV

B.I、II、III、V

C.I、II、IV、V

D.I、III、IV、V

正确答案:B

答案解析:选项B正确：预期效用理论又称期望效用函数理论，是在公理化假设的基础上，运用逻辑和数学工具，建立的不确定条件下对理性人选择进行分析的框架（I项、II项、III项正确）。预期效用理论的缺陷：（1）理性人假设。（IV项错误）（2）预期效用理论在一系列选择实验中受到了一些“悖论”的挑战。（V项正确）

5、下列监测信用风险的主要指标和计算方法不正确的是（）。Ⅰ.预期损失率＝资产风险暴露/预期损失率×100％Ⅱ.单一（集团）客户贷款集中度＝最大一家（集团）客户贷款总额/资本净额×100%Ⅲ.逾期贷款率＝逾期贷款余额/贷款总余额×100%Ⅳ.不良贷款拨备覆盖率＝（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）/（一般准备＋专项准备＋特种准备）【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

正确答案:C

答案解析:选项C符合题意：预期损失率＝预期损失/资产风险暴露×100％；（Ⅰ项错误）不良贷款拨备覆盖率＝（一般准备＋专项准备＋特种准备）/（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）。（Ⅳ项错误）

6、制定保险规划的最后一个步骤是（）。【选择题】

A.确定保险金额

B.明确保险期限

C.选定保险产品

D.确定保险标的

正确答案:B

答案解析:选项B正确：保险规划的主要步驟：（1）确定保险标的；（2）选定保险产品；（3）确定保险金额；（4）明确保险期限。

7、（）是对交易本身的特定风险进行计量和评价，以反映客户违约后估计的债项损失大小。【选择题】

A.债项评级

B.公司评级

C.证券评估

D.交易评估

正确答案:A

答案解析:选项A正确：债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，以反映客户违约后估计的债项损失大小。特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。

8、客户的风险特征可以由（）构成。Ⅰ. 风险偏好Ⅱ. 风险认知度Ⅲ. 实际风险承受能力Ⅳ. 外来因素【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A正确：客户的风险特征可以由风险偏好（Ⅰ项正确）、风险认知度（Ⅱ项正确）和实际风险承受能力（Ⅲ项正确）三个方面构成。

9、金融互换是指两个或两个以上的当事人按共同商定的条件，在约定的时间内定期交换现金流的金融交易，可分为（）。Ⅰ. 货币互换Ⅱ. 股权互换Ⅲ. 信用违约互换Ⅳ. 利率互换【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A正确：金融互换是指两个或两个以上的当事人按共同商定的条件，在约定的时间内定期交换现金流的金融交易，可分为货币互换（Ⅰ项正确）、利率互换（Ⅳ项正确）、 股权互换（Ⅱ项正确）、信用违约互换（Ⅲ项正确）等类别。

10、积极债券组合管理的水平分析法的核心是通过对未来（）的变化就期末的价格进行估计，并据此判断现行价格是否被误定。【选择题】

A.利率

B.凸性

C.期限

D.久期

正确答案:A

答案解析:选项A正确：通常水平分析法的核心是通过对未来利率的变化就期末的价格进行估计，并据此判断现行价格是否被误定以决定是否买进。管理人员通过对收益率发生概率的估计，判断债券的风险，为投资提供依据。

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下面小编为大家准备了 证券投资顾问 的相关考题，供大家学习参考。

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