考题
资产结构目标可以通过包括( )的随机模型的应用来达到。
A.均值B.方差C.相关系数D.假设检验
考题
能够检验多重共线性的方法有（）A.简单相关系数矩阵法B.DW检验法C.t检验与F检验综合判断法D.ARCH检验法E.辅助回归法（又称待定系数法）
考题
下列各项可以用来衡量项目风险的有（）。A.期望值
B.方差
C.标准差
D.标准离差率
E.相关系数
考题
简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ ）A.异方差性
B.自相关性
C.随机解释变量
D.多重共线性
考题
下列哪些方法可用于异方差性的检验（ ）。A.DW检验B.方差膨胀因子检验法C.判定系数增量贡献法D.样本分段比较法E.残差回归检验法
考题
能够检验多重共线性的方法有（ ）A.简单相关系数矩阵法B.t检验与F检验综合判断法C.DW检验法D.ARCH检验法E.White检验
考题
下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（ ）。A.相关系数B.DW值C.方差膨胀因子D.特征值E.自相关系数
考题
多重共线性的检验方法有（ ）。
①简单相关系数检验法
②方差扩大（膨胀）因子法
③直观判断法
④逐步回归检测法A.①②③
B.①②④
C.①③④
D.①②③④
考题
用来测度两项风险资产的收益是否同向变动的统计量是（）A、方差B、标准差C、协方差D、相关系数E、C和D
考题
检验多重共线性严重性的方法有（）。A、等级相关系数法B、方差膨胀因子C、工具变量法D、判定系数检验法E、逐步回归法
考题
检验高阶自相关性主要方法有（）。A、DW检验B、回归检验法C、偏自相关系数检验D、Q统计量检验E、拉格朗日乘数检验
考题
下列哪种方法不是检验异方差的方法（）A、残差图分析法B、等级相关系数法C、样本分段比检验D、DW检验法
考题
DW检验适用于检验（）A、异方差B、序列相关C、多重共线性D、设定误差
考题
对于自回归模型，检验是否存在序列相关的方法是（）A、DW检验B、方差比检验C、自相关系数检验D、h检验法
考题
能够检验多重共线性的方法有（）A、简单相关系数矩阵法B、DW检验法C、t检验与F检验综合判断法D、ARCH检验法E、辅助回归法（又称待定系数法）
考题
下列哪些方法可用于异方差性的检验（）。A、DW检验B、方差膨胀因子检验法C、判定系数增量贡献法D、样本分段比较法E、残差回归检验法
考题
简单相关系数矩阵方法主要用于检验（）。A、异方差性B、自相关性C、随机解释变量D、多重共线性
考题
DW检验主要用于检验（）。A、异方差性B、自相关性C、随机解释变量D、多重共线性
考题
下列哪种方法不是检验序列相关的方法（）A、残差图分析法B、自相关系数法C、方差扩大因子法D、DW检验法
考题
经常用来反映数据一般水平的统计量指的是（）A、分位数B、中位数C、相关系数D、方差
考题
下列属于异方差的检验方法的是（）。A、等级相关系数检验法B、DW检验法C、White检验法D、Goldfeld—Quandt检验法
考题
两数值变量相关关系越强，表示（）A、相关系数越大B、相关系数的绝对值越大C、回归系数越大D、回归系数的绝对值越大E、相关系数检验统计量的t值越大
考题
单选题DW检验适用于检验（）A
异方差B
序列相关C
多重共线性D
设定误差
考题
单选题DW检验可用于检验（ ）。A
多重共线性B
异方差C
自相关D
回归系数的显著性
考题
单选题经常用来反映数据一般水平的统计量指的是（）A
分位数B
中位数C
相关系数D
方差
考题
单选题用来测度两项风险资产的收益是否同向变动的统计量是（）A
方差B
标准差C
协方差D
相关系数E
C和D
考题
单选题对于自回归模型，检验是否存在序列相关的方法是（）A
DW检验B
方差比检验C
自相关系数检验D
h检验法