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组合变形的计算主要利用什么原理?
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考题
假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为21元,到期时间是1年。1年以后股价有两种可能:上升40% ,或者下降30%。无风险报酬率为每年4%。拟利用复制原理,建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得该组合1年后的价值与购进该看涨期权相等。
要求:
(1)计算利用复制原理所建组合中股票的数量为多少?
(2)计算利用复制原理所建组合中借款的数额为多少?
(3)期权的价值为多少?
(4)若期权价格为4元,建立一个套利组合。
(5)若期权价格为3元,建立一个套利组合。
考题
问答题水力计算的基本原理是什么?流体输配管网水力计算大都利用各种图表进行,这些图表为什么不统一?
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