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多选题
4月1日，现货指数为1 500点，市场利率为5%，年指数股息率为1%，交易成本总计为15点，则( )。
A
若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 530点以下才存在正向套利机会
B
若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为l5 1 5点
C
若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 530点以上才存在正向套利机会
D
若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 500点以下才存在反向套利机会
参考答案
参考解析
解析：
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考题
单选题企业的现货头寸属于空头的情形是()。A
企业持有实物商品或资产B
企业已按固定价格约定在未来购买某商品或资产C
企业已按固定价格约定在未来出售某商品，但尚未持有实物商品或资产D
以上都不对
考题
单选题关于期货交易与远期交易的描述，以下正确的是（ ）。[2017年5月真题]A
两者信用风险都较小B
交易对象都是合同，交易双方通过一对一谈判达成交易C
远期合同与期货合同都具有较好的流动性，所以形成的价格都具有权威性D
期货交易是在远期交易的基础上发展起来的
考题
单选题市场上沪深300指数报价为4951.34，IF1512的报价为5047.8。某交易者认为相对于指数报价，IF1512报价偏低，因而卖空沪深300指数基金，同时买入同样规模的IF1512，以期一段时间后反向交易盈利，这种行为是（ ）。[2015年7月真题]A
买入套期保值B
跨期套利C
反向套利D
正向套利
考题
单选题一名管道工成功竞标一项合同，该合同要求在六个月内安装1500000磅的铜管。为了对冲铜管价格上涨，他将在Comex上进行以下交易（）A
出售60个铜合约B
买60铜合约C
出售65铜合约D
买65铜合约
考题
单选题以下说法中，正确的是（）。A
当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利B
当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利C
考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界D
考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界
考题
单选题某玉米经销商在大连商品交易所做买入套期保值，在某月份玉米期货合约上建仓10手，当时的基差为-20元/吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损3000元，则其平仓时的基差应为（ ）元/吨（不计手续费等费用）。[2015年3月真题]A
30B
-50C
10D
-20
考题
单选题交易者发现当年3月份的欧元/美元期货价格为1.1138，6月份的欧元/美元期货价格为1.1226，二者价差为88个点。交易者估计欧元/美元汇率将上涨，同时3月份和6月份的合约价差将会缩小，所以交易者买入10手3月份的欧元/美元期货合约，同时卖出10手6月份的欧元/美元期货合约。这属于（ ）。A
跨市场套利B
蝶式套利C
熊市套利D
牛市套利
考题
单选题某投资者在国内市场以4020元/吨的价格买入10手大豆期货合约，后以4010元/吨的价格买入10手该合约。如果此后市价反弹，只有反弹到（ ）元/吨时才可以避免损失（不计交易费用）。[2014年11月真题]A
4015B
4010C
4020D
4025
考题
多选题对买入套期保值而言，能够实现净盈利的情形有（ ）。（不计手续费等费用）[2012年5月真题]A基差为负，且绝对值越来越大B基差为正，且数值越来越大C基差为负，且绝对值越来越小D基差为正，且数值越来越小
考题
单选题以下关于卖出套利的说法，正确的是（）。[2010年3月真题]A
卖出价格较高的交割月份期货合约的同时，买入价格较低的另一交割月份的期货合约，属于卖出套利操作B
如果套利者预期不同交割月份的期货合约价格差很小时，可以进行卖出套利C
卖出套利是指在反向市场上买入近期合约的同时卖出远期合约D
卖出套利是指套利者卖出远期合约同时买入近期合约
考题
单选题6月5日，某客户开仓卖出我国大豆期货合约40手，成交价格4210元/吨，当天平仓20手合约，成交价格为4220元/吨，当日结算价格4225元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天合约占用的保证金为（ ）元。[2014年11月真题]A
42250B
42100C
4210D
4225
考题
判断题期权交易是针对某种具体权利，即买权或卖权的买卖，而买方只能执行期权。A
对B
错
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