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单选题
银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权,衡量上海A股股价指数波动率的变化,对上海A股股价指数期权价值影响的敏感度指针是:()。
A

Delta

B

Rho

C

Theta

D

Vega


参考答案

参考解析
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考题 金融期权的主要风险指标Vega=( )。A.期权价值变化/到期时间变化 B.到期时间变化/期权价值变化 C.期权价值变化/波动率的变化 D.波动率的变化/期权价值变化

考题 期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是( )。A、Delta B、Gamma C、Theta D、Vega

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考题 期权风险度量指标包括(  )指标。A.Delta B.Gamma C.Theta D.Vega

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考题 世界上最早、最享盛誉和最有影响的股价指数是()A、 道琼斯股价指数B、 金融时报股价指数C、 日经225股价指数D、 恒生指数

考题 王先生计划投资H股、N股股票,为此他想对这些股票市场有个比较全面的了解,股价指数是投资者进行证券投资的一个基本的参考,世界上最早、最享盛誉和最有影响的股价指数是()。A、道·琼斯股价指数B、《金融时报》指数C、日经225股价指数D、恒生指数

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考题 若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数价格的变动呈现线性关系,在计算VaR时,银行可采用下列哪种估计方法。()A、DeltaNormal法B、利史模拟法C、蒙地卡罗法D、情景分析法

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