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单选题
当标的物价格大于损益平衡点时,下列交易中,行权盈利随着标的物价格上涨而增加的是( )。
A
买入看涨期权
B
卖出看涨期权
C
买入看跌期权
D
卖出看跌期权
参考答案
参考解析
解析:
买入看涨期权的损益平衡点=执行价格+权利金,当标的资产的价格大于损益平衡点时,处于盈利状态,盈利随标的资产价格的上涨而增加,最大盈利可以无限大。
买入看涨期权的损益平衡点=执行价格+权利金,当标的资产的价格大于损益平衡点时,处于盈利状态,盈利随标的资产价格的上涨而增加,最大盈利可以无限大。
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考题
单选题关于远期交易与期货交易的区别,下列描述错误的是()。A
期货交易的是交易所统一制定的标准化期货合约B
远期交易缺乏流动性C
远期交易最终的履约方式是商品交割形式D
远期交易的信用风险比期货交易低,没有所谓的追加保证金问题
考题
多选题下列关于最小变动价位的说法,正确的是()。A最小变动价位是指在期货交易所有公开竞价过程中,对合约每计量单位报价的最小变动数值B在期货交易中,每次报价的最小变动数值必须是最小变动价位的整数倍C过大的最小变动价位会减少交易量,影响市场的活跃程度,不利于套利和套期保值的正常操作D较小的最小变动价位有利于市场流动性的增加,但过小的最小变动价位将会增加交易成本
考题
单选题在不考虑交易费用的情况下,买进看跌期权一定盈利的情形有( )。[2015年5月真题]A
标的物价格在损益平衡点以上B
标的物价格在损益平衡点以下C
标的物价格在执行价格与损益平衡点之间D
标的物价格在执行价格以上
考题
多选题下列( )情况时,该期权为实值期权。A当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时B当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时C当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时D当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时
考题
单选题上海铜期货市场某一合约的卖出价格为19 500元,买入价格为19 510元,前一成交价为19 480元,那么该合约的撮合成交价应为( )元。A
19 480B
19 490C
19 500D
19 510
考题
单选题下列关于结算机构职能的说法,不正确的是()。A
结算机构对于期货交易的盈亏结算是指持仓盈亏结算B
期货交易一旦成交,结算机构就承担起保证每笔交易按期履约的全部责任C
由于结算机构替代了原始对手,结算会员及其客户可以随时冲销合约而不必征得原始对手的同意D
结算机构作为结算保证金收取、管理的机构,承担起了控制市场风险的职责
考题
多选题3月初,某纺织厂计划在三个月后购进棉花,决定利用棉花期货进行套期保值。3月5日该厂在7月份棉花期货合约上建仓,成交价格为21300元/吨,此时棉花的现货价格为20400元/吨。至6月5日,期货价格为19700元/吨,现货价格19200元/吨,该厂按此价格购进棉花,同时将期货合约对冲平仓,该厂套期保值效果是( )。(不计手续费等费用)[2012年9月真题]A不完全套期保值,有净亏损400元/吨B基差走弱400元/吨C期货市场亏损1700元/吨D通过套期保值操作,棉花的实际采购成本为19100元/吨
考题
多选题期货买卖双方进行期转现交易的情形包括( )。A在期货市场上持有反向持仓的买卖双方,拟用标准仓单进行期转现B未参与期货交易的生产商与期货多头持仓进行期转现C在期货市场上持有反向持仓的买卖双方,拟用标准仓单以外的货物进行期转现D买卖双方为现货市场的贸易伙伴在期货市场建仓希望远期交货价格稳定
考题
多选题期货买卖双方进行期转现交易的情形包括( )。[2012年9月真题]A在期货市场上,同一品种相同交割月份反向持仓的双方,拟用标准仓单进行期转现B在期货市场上,同一品种相同交割月份反向持仓的双方,拟用标准仓单以外的货物进行期转现C在期货市场上,持有同一品种不同月份合约的双方,拟用标准仓单以外的货物进行期转现D买卖双方为现货市场的贸易伙伴,有远期交货意向并希望远期交货价格稳定
考题
单选题下列不是期货市场在宏观经济中的作用的是( )。A
提供分散化、转移价格风险的工具,有助于稳定国民经济B
锁定生产成本,实现预期利润C
促进本国经济的国际化D
有助于市场经济体系的建立和完善
考题
单选题下列关于套利交易指令的说法,不正确的是( )。A
买入和卖出指令同时下达B
套利指令有市价指令和限价指令等C
套利指令中需要标明各个期货合约的具体价格D
限价指令不能保证立刻成交
考题
单选题某交易者预测5月份大豆期货价格会上升,故买入5手,成交价格为3000元/吨;当价格升到3020元/吨时,买入3手;当价格升到3040元/吨时,买入2手,则该交易者持仓的平均价格为( )元/吨。[2011年11月真题]A
3017B
3025C
3014D
3035
考题
多选题当出现( )的情形,一般来说,较近月份的合约价格下降幅度要大于较远月份合约价格的下降幅度,或者较近月份的合约价格上升幅度小于较远月份合约价格的上升幅度。无论是在正向市场还是在反向市场,在这种情况下,卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利,盈利的可能性比较大,我们称这种套利为熊市套利。A市场供给过剩B市场供给不足C需求相对不足D需求相对过剩
考题
单选题某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略,当预期标的物价格上涨时,其操作方式应为( )。[2015年5月真题]A
买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看跌期权B
买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看涨期权C
买进较高执行价格的看跌期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权D
买进较高执行价格的看涨期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权
考题
多选题下列情形中,基差为-80元/吨的有( )。A1月10日,玉米期货价格为1 710元/吨,现货价格为l 790元/吨B1月10日,玉米期货价格为1 710元/吨,现货价格为1 630元/吨Cl月10日,玉米现货价格为1 710元/吨,期货价格为1 790元/吨D1月10日,玉米现货价格为1 710元/吨,期货价格为1 630元/吨
考题
单选题在点价交易中,卖方叫价是指( )。A
确定具体时点交易价格的权利归属卖方B
确定现货商品交割品质的权利归属卖方C
确定升贴水大小的权利归属卖方D
确定期货合约交割月份的权利归属卖方
考题
单选题下列期权中,时间价值最大的是( )。[2015年5月真题]A
行权价为7的看跌期权,其权利金为2,标的资产价格为8B
行权价为15的看跌期权,其权利金为2,标的资产价格为14C
行权价为23的看跌期权,其权利金为3,标的资产价格为23D
行权价为12的看涨期权,其权利金为2,标的资产价格为13.5
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