网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
多选题
以下选项属于跨市套利的有( )。[2011年5月真题]
A
买入A期货交易所5月玉米期货合约,同时买入B期货交易所5月玉米期货合约
B
卖出A期货交易所9月豆粕期货合约,同时买入B期货交易所9月豆粕期货合约
C
买入A期货交易所5月铜期货合约,同时卖出B期货交易所5月铜期货合约
D
卖出A期货交易所5月PTA期货合约,同时买入A期货交易所7月PTA期货合约
参考答案
参考解析
解析:
跨市套利是指在某个交易所买入(或卖出)某一交割月份的某种商品合约同时,在另一个交易所卖出(或买入)同一交割月份的同种商品合约,以期在有利时机分别在两个交易所同时对冲在手的合约获利。D项属于跨期套利。
更多 “多选题以下选项属于跨市套利的有( )。[2011年5月真题]A买入A期货交易所5月玉米期货合约,同时买入B期货交易所5月玉米期货合约B卖出A期货交易所9月豆粕期货合约,同时买入B期货交易所9月豆粕期货合约C买入A期货交易所5月铜期货合约,同时卖出B期货交易所5月铜期货合约D卖出A期货交易所5月PTA期货合约,同时买入A期货交易所7月PTA期货合约” 相关考题
考题
单选题TF1509合约价格为97.525,若其可交割2013年记账式附息(三期)国债价格为99.640,转换因子为1.0167。则该国债的基差为( )。[2017年5月真题]A
99.640-97.525×1.0167=0.4863B
99.640-97.525=2.115C
99.640×1.0167-97.525=3.7790D
99.640÷1.0167-97.525=0.4783
考题
单选题某大豆种植者在5月份开始种植大豆,并预计在11月份将收获的大豆在市场上出售,预期大豆产量为80吨。为规避大豆价格波动的风险,该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作,正确做法应是( )。A
买入80吨11月份到期的大豆期货合约B
卖出80吨11月份到期的大豆期货合约C
买入80吨4月份到期的大豆期货合约D
卖出80吨4月份到期的大豆期货合约
考题
多选题由于掉期交易中,发起方可以先买后卖,也可以先卖后买,所以发起方的掉期全价计算方法也有所不同,下列关于发起方掉期全价计算正确的有( )。A发起方近端买入、远端卖出,近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价B发起方近端买入、远端卖出,远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价C发起方近端卖出、远端买入,近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价D发起方近端卖出、远端买入,远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
考题
单选题假设一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假设市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利,则该股票组合3个月的合理价格应该是()。A
1004900元B
1015000元C
1010000元D
1025100元
考题
单选题多头套期保值者是指()。A
在现货市场中做空头,同时在期货市场做空头B
在现货市场中做多头,同时在期货市场做空头C
在现货市场中做多头,同时在期货市场做多头D
在现货市场中做空头,同时在期货市场做多头
考题
单选题在我国燃料油期货市场上,买卖双方申请期转现交易。若在交易所审批前一交易日,燃料油期货合约的收盘价为2480元/吨,结算价为2470元/吨,若每目价格最大波动限制为±5%,双方商定的平仓价可以为( )元/吨。(燃料油最小变动价位为1元/吨)A
2600B
2550C
2595D
2345
考题
单选题以下关于买进看涨期权的说法,正确的是( )。[2015年5月真题]A
如果已持有期货多头头寸,可买进看涨期权加以保护B
买进看涨期权比买进标的期货的风险更高C
买进看涨期权比买进标的期货的收益更高D
如果已持有期货空头头寸,可买进看涨期权加以保护
热门标签
最新试卷