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单选题
根据经验法则，若到中期国债到期收益率高于3%时，下列中金所5年期国债期货可交割国债中，最可能成为最便宜可交割国债的是（）
A
转换因子为1.05，久期为4.2的国债
B
转换因子为1.09，久期为4.5的国债
C
转换因子为1.06，久期为4.8的国债
D
转换因子为1.08，久期为5.1的国债
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多选题许多国家采用CMS（固定期限互换协议）利率作为基准利率，主要原因包括（）。ACMS利率在许多市场上已被用作为市场利率方向的主要指标BCMS市场的流动性高于其他固定收益产品市场的流动性CCMS利率具有较高的信誉度DCMS利率具有固定期限的独特性
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单选题某美元指数挂钩型结构化产品约定：如果美元指数最终达到参考值，则收益率为min（33.33%×美元指数升值幅度+2%，10%）；否则收益率为2%。该产品属于（）。A
只是区间触发型产品B
既是区间触发型产品，也是区间累积型汇率挂钩产品C
只是区间累积型汇率挂钩产品D
既是区间触发型产品，也是收益分享型汇率挂钩产品
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多选题假定利率封底期权、利率封顶期权的执行价格与利率互换的固定端报价相同。则利率封底期权可被复制为（）。A一系列利率下限元B一系列利率上限元C利率封顶期权多头+利率互换空头D利率封顶期权空头+利率互换多头
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多选题如果执行价为1000的看涨期权的delta为0.15，同一行权价格的看跌期权的delta应该为（）。A如果是欧式期权，1000P的delta应该是-0.85B如果是欧式期权，1000P的delta应该小于-0.85C如果是美式期权，1000P的delta可能小于-0.85D如果是美式期权，1000P的delta可能大于-0.85
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多选题一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元，执行价格为20美元，到期期限为3个月，无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权，以下表述正确的是（）。A该期权的上限为1.3美元B该期权的上限为2.0美元C该期权的下限为1.0美元D该期权的下限为1.7美元
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多选题8月11日，某基金经理发现3月份英镑/美元期货（合约面值为62500英镑）价格为1.6785，6月份英镑/美元期货价格为1.6812。该基金经理估计英镑相对于美元将会继续上涨，同时预计3月份和6月份合约价差将缩小。基于此，该基金经理进行牛市跨期套利操作。8月30日，3月份和6月份的英镑/美元期货价格分别为1.6722和1.6789。以下说法正确的是（）。A市场走势与该基金经理的判断相同B市场走势与该基金经理的判断相反C交易盈利40点D交易亏损40点
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单选题下列期权具有相同的标的物和到期日，记C（K）：行权价为K的看涨期权价格P（K）：行权价为K的看跌期权价格则如下选项中，有无风险套利机会的是（）。A
C（90）=4，C（100）=3，C（110）=1B
C（40）=18，C（70）=11，C（100）=6C
P（90）=1，P（100）=3，P（110）=6D
P（40）=6，P（70）=14，P（100）=24
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多选题某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元，久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元，久期调整为7，则可使用的操作方法是（）A卖出1.2亿元的债券资产，买入平均久期为7的2亿元国债B买入1.2亿元久期为6的债券，卖出平均久期为7的2亿元国债C买入8000万元久期为8.5的债券D卖出8000万元久期为8.5的债券
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单选题假设英镑兑加元看涨期权的执行价格为1.5600，面值为10万英镑，期权费为5000美元。则行权日，损益平衡点时的英镑兑美元汇率为（）A
1.5100B
1.5600C
1.6000D
1.6100
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单选题某公司将于1个月后支付1000万美元，美元兑人民币的即期汇率为6.15。公司由于担心人民币贬值，因此决定买入面值为100万人民币的看跌期权，期权权利金为1300元人民币，执行价格为0.1628（人民币兑美元）。1个月后的美元兑人民币汇率为6.1，则此时（）。A
公司应在市场上买入看跌期权62手，最终期权市场损益75640元人民币B
公司应在市场上买入看跌期权16手，最终期权市场损益-75640元人民币C
公司应在市场上买入看跌期权62手，最终期权市场损益-80600元人民币D
公司应在市场上买入看跌期权16手，最终期权市场损益80600元人民币
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单选题外汇管理局对银行传送来的涉外收、付款信息和申报信息经检查核对发现问题的，应当日通知有关银行。银行须于其接到通知之日起（）工作日内，按外汇管理局的要求责令申报者补充或修改其申报信息。A
第一个B
第二个C
三个D
五个
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判断题个人实盘外汇买卖需报告的交易指客户用个人实盘外汇买卖业务账户发生的外汇资金存入以及外汇资金提现或转出等按规定需报告的业务，客户资金在个人实盘外汇买卖过程中的币种转换业务无需报告。A
对B
错
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多选题下列有关中金所股指期货，正确的说法有（）。A沪深300股指期货与上证50股指期货有相同的套保效果B中证500股指期货对小盘股有更好的套保效果C上证50股指期货对小盘股有更好的套保效果D多种股指期货混合使用可以对头寸进行更精确的套保
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判断题在股指期货投资中，投资者的最大损失为其初始投入的保证金。A
对B
错
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