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单选题
某交易者以2.87元／股的价格买入一份股票看跌期权，执行价格为65元／股；该交易者又以1.56元／股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65元／股。（合约单位为100股，不考虑交易费用）如果股票的市场价格为71.50元／股时，该交易者从此策略中获得的净损益为（ ）。
A
494元
B
585元
C
363元
D
207元
参考答案
参考解析
解析：
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考题
某人买入一份以某股票为标的物看涨期权合约,协定价25元每股,期权费2元每股,每份期权100股。当该股票的市场价格为()元,该投资者盈亏平衡(不考虑交易费用)。
A、23B、25C、27D、28
考题
某股票的看跌期权的执行价格为40元/股,看跌期权的价格为2元/股,该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股,但看涨期权的价格为5元/股。那么,该看跌期权的卖方最大损失为( )元/股,该看涨期权的买方最大损失为( )元/股。A．38.0 3.5B．38.0 36.5C．40.0 3.5D．40.0 40.0
考题
某交易者以2美元/股的价格买入某股票看跌期权1手，执行价格为35美元/股；以4美元/股的价格买入相同执行价格的该股票看涨期权1手，以下说法正确的是（ ）。（合约单位为100股，不考虑交易费用）A.当股票价格为36美元/股时，该交易者盈利500美元
B.当股票价格为36美元/股时，该交易者损失500美元
C.当股票价格为34美元/股时，该交易者盈利500美元
D.当股票价格为34美元/股时，该交易者损失300美元
考题
某投资者以2元／股的价格买入看跌期权，执行价格为30元／股，当前的股票现货价格为25元／股。则该投资者的损益平衡点是（ ）。A.32元／股
B.28元／股
C.23元／股
D.27元／股
考题
某交易者在4月份以4.97港元／股的价格购买一张9月份到期、执行价格为80.00港元／股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元／股的价格卖出一张9月份到期，执行价格为87.5港元／股的该股票看涨期权（不考虑交易费用），交易者通过该策略承担的最大可能亏损为()港元／股。A.3.24
B.1.73
C.4.97
D.6.7
考题
某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易者又以1.56港元/股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股。（合约单位为1000股，不考虑交易费用）
如果股票的市场价格为58.50港元/股时，该交易者从此策略中获得净损益为（）。A.4940港元
B.5850港元
C.3630港元
D.2070港元
考题
某交易者以2美元/股的价格卖出了一张执行价格为105美元/股的某股票看涨期权（合约单位为100股）。当标的股票价格为103美元/股，期权权利金为1美元时，该交易者对冲了结，其损益为（ ）美元（不考虑交易费用）。A.1
B.-1
C.100
D.-100
考题
某交易者以2美元／股的价格卖出了一张执行价格为105美元／股的某股票看涨期权。如果到期时，标的股票价格为106美元／股。该交易者的损益为（??）美元。(合约单位为100股，不考虑交易费用)A. -200
B. 100
C. 200
D. 10300
考题
某交易者以2美元／股的价格卖出了一张执行价格为105美元／股的某股票看涨期权。如果到期时，标的股票价格为106美元／股。该交易者的损益为()美元。（合约单位为100股，不考虑交易费用）A.-200
B.100
C.200
D.10300
考题
某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易者又以1.56港元/股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股。（合约单位为1000股，不考虑交易费用）
如果股票的市场价格为71.50港元/股时，该交易者从此策略中获得的净损益为（）。A.4940港元
B.5850港元
C.3630港元
D.2070港元
考题
某投资者在A股票现货价格为48元／股时，买入一份该股票看涨期权合约，期权价格为2美元／股，执行价格为55美形股，合约规模为100股，则该期权合约的损益平衡点是（ ）。 A.损益平衡点=55美元／股+2美元／股票
B.损益平衡点=48美元／股+2美元／股票
C.损益平衡点=55美元／股-2美元／股票
D.损益平衡点=48美元／股-2美元／股票
考题
某交易者以6美元／股的价格买入一张某股票3月份到期、执行价格为100美元／股的看跌期权（合约单位为100股，不考虑交易费用）。从理论上说，该交易者从此策略中承受的最大可能损失是（）。A.10600美元
B.9400美元
C.无限大
D.600美元
考题
某交易者以2．87港元／股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元／股；该交易者又以1．56港元／股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格为65港元／股。(合约单位为1000股，不考虑交易费用)如果股票的市场价格为71．50港元／股时，该交易者从此策略中获得的损益为（ ）。A. 3600港元
B. 4940港元
C. 2070港元
D. 5850港元
考题
单选题某交易者在4月份以4.97元／股的价格购买一份9月份到期、执行价格为80.00元／股的某股票看涨期权，同时他又以1.73元／股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为87.50元／股的该股票看涨期权（合约单位为100股，不考虑交易费用），如果标的股票价格为90.00元／股，该交易者可能的收益为（ ）元。A
580B
500C
426D
80
考题
问答题假设某投资者某投资者认为A股票价格上涨的可能性较大，于是买入了一份三个月到期的A股票的看涨股票期权，每份合约的交易量为100股，期权协议价格为50美元/股。(计算结果保留两位小数)
若一个月后，A股票市场价格为40美元，请问此时该看涨期权的内在价值是多少？
考题
单选题某交易者以6美元/股的价格买入一张某股票3月份到期，执行价格为100美元/股的看跌期权（合约单位为100股，不考虑交易费用）。从理论上说，该交易从策略中承受的最大可能的损失是（）。A
10600美元B
无限大C
9400美元D
600美元
考题
单选题某股票即时揭示的卖出申报价格和交易数量分别为：15.60元、1000股，15.50元、800股，15.35元、100股；即时揭示的买入申报价格和交易数量分别为：15.25元、500股，15.20元、1000股，15.15元、800股，若此时该股票有一笔买入申报进入交易系统，价格为15.50元、600股，该委托的交易数量情况可能为（）。A
买入价格为15.35元、成交数量为100股，买入价格为15.50元、成交数量为500股B
买入价格为15.35元、成交数量为500股，买入价格为15.50元、成交数量为100股C
买入价格为15.35元、成交数量为200股，买入价格为15.50元、成交数量为300股D
买入价格为15.35元、成交数量为200股，买入价格为15.50元、成交数量为400股
考题
单选题某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一份9月份到期、执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元/股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权（合约单位为1000股，不考虑交易费用），如果标的股票价格为90港元，该交易者可能的收益为（ ）港元。A
5800B
5000C
4260D
800E
600
考题
单选题某交易者以6美元/股的价格买入一张某股票3月份到期、执行价格为100美元/股的看跌期权（合约单位为100股，不考虑交易费用）。从理论上说，该交易者从此策略中承受的最大可能损失是（ ）。[2017年3月真题]A
10600美元B
9400美元C
无限大D
600美元
考题
多选题某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一份9月份到期、执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元/股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权（合约单位为1000股，不考虑交易费用），如果标的股票价格为90港元，该交易者可能的收益为（ ）。[2009年9月真题]A5800港元B5000港元C4260港元D800港元
考题
单选题某交易者以2美元／股的价格卖出了一张执行价格为105美元／股的某股票看涨期权（合约单位为100股）。当标的股票价格为103美元／股，期权权利金为1美元时，该交易者对冲了结，其损益为（ ）美元。（不考虑交易费用）A
1B
-1C
100D
-100
考题
单选题某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一张9月份到期，执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元/股的价格卖出一张9月份到期，执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权（不考虑交易费用），交易者通过该策略承担的最大可能亏损为（ ）港元/股。[2014年11月真题]A
3.24B
1.73C
4.97D
6.7
考题
单选题某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元，当前股票价格为65元，该期权价格为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（）元。A
800B
500C
300D
-300
考题
单选题某交易者以2.87元／股的价格买入一份股票看跌期权，执行价格为65元／股；该交易者又以1.56元／股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65元／股。（合约单位为100股，不考虑交易费用）如果股票的市场价格为71.50元／股时，该交易者从此策略中获得的净损益为（ ）。A
494元B
585元C
363元D
207元
考题
单选题某机构持有一定量的A公司股票，当前价格为42港元/股，投资者想继续持仓，为了规避风险，该投资者以2港元/股的价格买入执行价格为52港元/股的看跌期权。则该期权标的资产的现货价格为（）时，该投资者应该会放弃行权。（不考虑交易手续费）A
42港元/股B
43港元/股C
48港元/股D
55港元/股
考题
单选题某交易者在7月份以4.97港元／股的价格买入一张9月份到期、执行价格为80.00港元／股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元／股的价格卖出一张9月份到期、执行价格为87.5港元／股的某股票看涨期权（合约单位为1000股，不考虑交易费用），以下哪种情况对该交易者最有利（）。A
股价在80.00至87.5港元／股之间B
股价在80.00港元／股以下C
股价在87.5港元／股以上D
股价在87.5港元／股以上或在80.00港元／股以下
考题
单选题某交易者以2美元／股的价格买入某股票看跌期权1手，执行价格为35美元／股；以4美元／股的价格买人相同执行价格的该股票看涨期权1手，以上说法正确的是( )。（合约单位为100股，不考虑交易费用）A
当股票价格为36美元／股时，该交易者盈利500美元B
当股票价格为36美元／股时，该交易者损失500美元C
当股票价格为34美元／股时，该交易者盈利500美元D
当股票价格为34美元／股时，该交易者损失300美元
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