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单选题
若不考虑无风险借贷，由风险资产构成的有效前沿在标准差一预期收益率平面中的形状为（ ）。
A
抛物线
B
扇形区域
C
双曲线上半支
D
射线
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题若不考虑无风险借贷，由风险资产构成的有效前沿在标准差一预期收益率平面中的形状为（ ）。A 抛物线B 扇形区域C 双曲线上半支D 射线” 相关考题
考题
关于有效前沿，下列说法正确的是（ ）。A.仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿也为曲线B.仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线C.仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线与曲线的组合D.仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为曲线
考题
假设市场投资组合M的预期回报为12%,标准差为10%。无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投资。如果你借贷100%投资在市场投资组合M上,你的投资组合P的预期收益率是( )A．10%B．12%C．19%D．7%
考题
资本市场线以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有( )。
Ⅰ 市场组合的期望收益率
Ⅱ 无风险证券收益率
Ⅲ 市场组合的标准差
Ⅳ 风险资产之间的协方差
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列关于资本市场线的表述，错误的是()。A.资本市场线是在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM
B.资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系
C.资本市场线方程反映有效组合的收益率和无风险之间的关系
D.资本市场线是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构成的投资组合
考题
根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率和无风险收益率之差
D.市场预期收益率
考题
关于有效前沿，下列说法正确的是( )。A、仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为曲线
B、仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线与曲线的组合
C、仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线
D、仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿也为曲线
考题
下列（ ）关于有效前沿的说法是错误的。A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最低的风险，那么这个投资组合就是有效的
B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合
C.有效前沿是由所有投资组合构成的集合
D.在一定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平最高
考题
在理财规划实际工作中，资产配置主要的步骤不包括（ ）。A.了解客户的风险属性
B.选择风险资产类别
C.在有效前沿上找到最优风险资产组合，及其预期收益率和标准差
D.在资本市场线上找到无风险资产和最优风险资产组合的比例，即最优投资组合
考题
资产配置的步骤包括( )。A、选择风险资产类别
B、根据所选择的资产类别的长期预期报酬率、标准差和相互之间的相关系数，在有效前沿上找到最优风险资产组合及其预期收益率和标准差
C、选择无风险资产及其无风险利率，结合客户的风险系数，在资本市场线上找到无风险资产和最优风险资产组合的比例，即最优投资组合
D、对应客户现阶段的预期报酬率和最优资产组合进行比较，并确定相应的资产配置比例及其标准差
E、对资产配置进行调整
考题
在收益率-标准差构成的坐标中，夏普比率就是( )。A.在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B.在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
考题
资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（）。
Ⅰ.市场组合的期望收益率
Ⅱ.无风险利率
Ⅲ.市场组合的标准差
Ⅳ.风险资产之间的协方差
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为（）。A、15%B、20%C、0D、17%
考题
资本市场线（CML）是在以横轴为标准差，纵轴为预期收益率的直角坐标系中表示的直线，它表示了风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。此直线的方程中包括的参数有（）。A、市场组合的期望收益率B、无风险利率C、市场组合的标准差D、β系数E、风险资产之间的协方差
考题
在收益率一标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）。A、在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B、在收益率一β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率C、证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D、在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
考题
单选题在收益率一标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）。A
在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B
在收益率一β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率C
证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D
在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
考题
单选题下列关于有效前沿的说法中，错误的是（ ）。A
所有单个资产都位于有效前沿的右下方B
有效前沿的左上方无法利用现有市场上的风险资产来获得C
有效前沿是由全部有效投资组合构成的集合D
一个有效的投资组合相对于另一个有效投资组合可以同时在预期收益率和风险上有优势
考题
单选题资本市场线（CML）是在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（ ）。Ⅰ．市场组合的期望收益率Ⅱ．无风险利率Ⅲ．市场组合的标准差Ⅳ．风险资产之间的协方差A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是()。
①市场组合的期望收益率
②无风险利率
③市场组合的标准差
④风险资产之间的协方差A
①②③B
②③④C
①②④D
①②③④
考题
单选题在收益率-标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）A
在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B
在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率C
证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D
在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
考题
单选题无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为（）。A
15%B
20%C
0D
17%
考题
多选题资产配置的步骤包括（ ）。A选择风险资产类别B根据所选择的资产类别的长期预期报酬率、标准差和相互之间的相关系数，在有效前沿上找到最优风险资产组合及其预期收益率和标准差C选择无风险资产及其无风险利率，结合客户的风险系数，在资本市场线上找到无风险资产和最优风险资产组合的比例，即最优投资组合D对应客户现阶段的预期报酬率和最优资产组合进行比较，并确定相应的资产配置比例及其标准差E对资产配置进行调整
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