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单选题
下列关于市场风险的说法，不正确的是（ ）。
A
市场风险具有明显的系统性风险特征
B
市场风险适于采用量化技术加以控制
C
市场风险主要来自市场
D
市场风险难以通过分散化投资完全消除
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题下列关于市场风险的说法，不正确的是（ ）。A 市场风险具有明显的系统性风险特征B 市场风险适于采用量化技术加以控制C 市场风险主要来自市场D 市场风险难以通过分散化投资完全消除” 相关考题
考题
下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。A．市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险B．市场风险具有明显的非系统性特征C．市场风险与其他风险相比，容易计量D．银行表内外都存在市场风险
考题
下列关于β系数,说法不正确的是( )。A．β系数可用来衡量非系统风险的大小B．某种股票β系数越大，风险收益率越高，预期报酬率也越大C．β系数反映个别股票的市场风险，β系数为0，说明该股票的市场风险为零D．某种股票β系数为1，说明该种股票的市场风险与整个市场风险一致
考题
下列关于β系数，说法不正确的是( )。A．某种股票的β系数越大，预期报酬率也越大B．β系数可用来衡量非系统风险C．某种股票β系数为1，说明该股票的市场风险与整个市场风险一致D．β系数反映个别股票的市场风险，β系数为0，说明该股票的市场风险为零
考题
下列关于市场组合的说法错误的是( )。A．市场组合是指由市场上所有资产组成的组合B．市场组合的风险只有系统性风险C．市场组合的β系数为1D．市场组合的风险既有系统性风险也有非系统性风险
考题
下列关于β系数，说法不正确的是( )。A．β系数可用来衡量非系统风险的大小B．某种股票的β系数越大，风险收益率越高，预期报酬率也越大C．β系数反映个别股票的市场风险，β系数为0，说明该股票的市场风险为零D．某种股票β系数为1，说明该种股票的市场风险与整个市场风险一致
考题
下列关于市场风险溢酬的说法，不正确的是（ ）。A．它反映市场整体对风险的厌恶程度B．对风险越是厌恶和回避，要求的补偿就越高C．“Rm－Rf”表示市场风险溢酬D．它是承担某项资产超过市场平均风险的风险所要求获得的补偿
考题
下列关于风险对冲的说法不正确的是（ ）。A.风险对冲不能被用于管理信用风险
B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲
C.风险对冲对管理股票风险非常有效
D.风险对冲对管理利率风险非常有效
考题
下列关于市场风险的说法，不正确的是()。
A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险
B.市场风险具有明显的非系统性特征
C.市场风险与其他风险相比，容易计算
D.银行的表内外都存在市场风险
考题
下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是()。A:当市场利率上升时，银行资产价值下降B:当市场利率上升时，银行负债价值上升C:资产的久期越长，资产的利率风险越大D:负债的久期越长，负债的利率风险越大
考题
下列关于β系数，说法不正确的是（）。A、β系数可用来衡量可分散风险的大小B、某种股票的β系数越大，风险收益率越高，预期报酬率也越大C、β系数反映个别股票的市场风险，β系数为0，说明该股票的市场风险为零D、某种股票的β系数为1，说明该种股票的风险与整个市场风险一致
考题
下列关于风险对冲的说法不正确的是（ ）。A、风险对冲不能被用于管理信用风险B、风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险C、风险对冲中市场对冲又称为残余风险D、风险对冲关键在于对冲比率的确定
考题
关于风险价值，以下说法不正确的是（）。A、风险价值又称在险价值B、市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在损失C、风险价值成为计量市场风险的主要指标D、风险价值是事后风险指标
考题
单选题关于投资组合风险的说法，不正确的是（）。A
当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险B
投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险C
公司特有风险是可分散风险D
市场风险是不可分散风险
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