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单选题
VaR方法可应用在（　　）。[2018年5月真题]Ⅰ．风险监管Ⅱ．资产配置与投资决策Ⅲ．风险管理与控制Ⅳ．业绩评估
A

Ⅰ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案

参考解析
解析：
相对于以往风险度量方法，VaR的全面性、简明性、实用性决定了其在金融风险管理中有着广泛的应用基础，主要表现在风险管理与控制、资产配置与投资决策、绩效评价和风险监管等方面。
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考题 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是( )。A．在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)B．在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据C．在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配D．以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷E．使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
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考题 VaR方法的应用领域有( )。A．风险管理与控制B．资产配置与投资决策C．绩效评价D．风险监管
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考题 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。A．在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)B．在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据C．在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配D．经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的E．使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
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考题 企业管理业绩定性评价中的风险控制评价包括（ ）。A．风险控制标准B．风险评估程序C．风险防范与化解措施D．风险收益率的计算
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考题 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法正确的有( )。A．在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)B．在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险和收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据C．在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险和收益是否匹配D．经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的E．使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
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考题 基金管理公司投资决策业务控制的主要内容有（ ）。A．健全投资决策授权制度，明确界定投资权限，严格遵守投资限制，防止越权决策。B．投资决策应当有充分的投资依据，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持，并有决策记录C．建立投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策D．建立科学的投资管理业绩评价体系
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考题 投资决策业务控制的内容不包括（ ）。A.健全投资决策授权制度B.建立投资风险评估与管理制度C.建立科学的投资管理业绩评价体系D.建立科学的交易绩效评价体系
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考题 VaR方法的应用领域有（ ）。A．风险管理与控制B．资产配置与投资决策C．绩效评价D．风险监管E．以上都不对
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考题 VaR方法的应用领域有()。A:风险管理与控制B:资产配置与投资决策C:绩效评价D:风险监管
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考题 VaR方法可能应用在()。A:资产配置与投资决策B:业绩评估C:风险管理与控制D:风险监管
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考题 投资决策业务控制主要内容包括()。A:研究工作应保独立、客观B:立研究报告质量评价体系C:建立投资风险评估与管理制度D:建立科学的投资管理业绩评价体系
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考题 风险对冲主要是通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略，主要应用在控制利率风险、价格风险。（ ）
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考题 相对于以往风险度量方法，VaR的全面性、简明性、实用性决定了其在金融风险管理中有着广泛的应用基础，主要表现在（ ）方面。 ①风险限额管理 ②资产配置与投资决策 ③绩效评价 ④风险监管A.①④ B.①③④ C.①②④ D.①②③④
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考题 商业银行市场风险控制的主要方法包括()。A:资产证券化B:限额管理C:风险对冲D:经济资本配置E:自我评估
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考题 一个完整的投资决策流程一般包括（）等几个方面。A、战略资产配置B、战术资产配置C、组合构建或标的选择D、风险管理和绩效评估
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考题 作为一种市场风险分析方法，VaR主要应用在（）A、为高级管理层、董事会以及监管当局提供一种能够理解的风险计量方法B、控制各个业务部门承担的风险C、有效评估业务部门在风险/收益上的表现D、监管资本计算的基础
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考题 VaR的应用主要表现在（）。A、风险管理与控制B、资产配置C、投资决策D、绩效评价
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考题 单选题以下表述最为全面的是，量化投资技术在投资环节上的覆盖面包括（）。A 估值与选股、资产配置与组合优化B 估值与选股、资产配置与组合优化、绩效评估与风险管理C 估值与选股、资产配置与组合优化、订单生成与交易执行D 估值与选股、资产配置与组合优化、订单生成与交易执行、绩效评估与风险管理
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考题 单选题基金公司投资决策业务控制包含（ ）。Ⅰ.健全投资决策授权制度Ⅱ.投资决策应有研究报告和风险分析支持并有决策记录Ⅲ.建立投资风险评估与管理制度Ⅳ.建立科学的投资管理业绩评价体系A ⅠB Ⅰ、ⅡC Ⅰ、Ⅱ、ⅢD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 单选题下列投资交易流程顺序正确的是（ ）。A 构建投资组合→形成投资决策→执行交易指令→绩效评估与组合调整→风险管理B 形成投资决策→构建投资组合→执行交易指令→绩效评估与组合调整→风险管理C 风险管理→构建投资组合→形成投资决策→执行交易指令→绩效评估与组合调整D 形成投资决策→执行交易指令→构建投资组合→绩效评估与组合调整→风险管理
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考题 单选题风险价值法（VaR法）主要用于（　　）的评估。[2012年真题]A 信用风险B 市场风险C 汇率风险D 投资风险
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考题 多选题作为一种市场风险分析方法，VaR主要应用在（）A为高级管理层、董事会以及监管当局提供一种能够理解的风险计量方法B控制各个业务部门承担的风险C有效评估业务部门在风险/收益上的表现D监管资本计算的基础
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考题 单选题根据《期货公司风险监管指标管理办法》，以下选项中属于期货公司风险监管指标的是（　　）。[2017年5月真题]A 负债与资产的比例B 注册资本与净资产的比例C 流动资产与流动负债的比例D 净资产
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考题 判断题风险对冲主要是通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略，主要应用在控制利率风险、价格风险。A 对B 错
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考题 判断题根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度。（　　）[2016年11月真题]A 对B 错
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