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判断题
金苹果理财产品投资的金融工具夏普比率比较爱哦高
A
对
B
错
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考题
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（ ）。A.夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B.信息比率引入了业绩比较基准的因素C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D.信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差
考题
在各大基金评级机构上都能见到夏普比率的相关资料，如果A基金的夏普比率为0.5，而B基金的夏普比率0.7，则下列判断正确的是( )。A．说明A基金的风险比B基金的风险低B．说明B基金的收益比A基金的收益高C．夏普比率度量了基金获得相应的收益所承担所有非系统风险D．作为理性的投资者，单从夏普比率来看，我们应该选择B基金进行投资
考题
通过确定适当的投资比例，高夏普比率的基金总是能在同等风险的前提下，获得比低夏普比率的基金高的投资收益，关于夏普比率，下列说法正确的是（ ）。
①夏普比率没有基准点，其大小本身没有意义
②夏普比率是线性的
③夏普比率衡量的是基金的历史表现
④夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设A.①②③④
B.①③④
C.②③④
D.①②
考题
给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。A组合、平均收益率=15%；标准差=0.4；贝塔系数=0.58
B组合、平均收益率=11%；标准差=0.2；贝塔系数=0.41
A、按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
B、按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
C、根据夏普比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀
D、根据詹森 比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀
考题
以下说法中，不正确的是()。A:一般而言，当基金完全分散投资或高度分散时，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是一致的B:一般而言，当基金完全分散投资或高度分散时，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是不一致的C:当分散程度较差的组合与分散程度较好的组合进行比较时，用特雷诺比率和夏普比率衡量的结果就可能不同D:特雷诺指数和夏普指数对风险的计量不同
考题
表5—3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。
表5—3某组合的相关数据
A.投资组合的夏普比率=0．69
B.投资组合的特雷诺指数=0．69
C.市场组合的夏普比率=0．69
D.市场组合的特雷诺指数=0．69
考题
表 描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。
表 某组合的相关数据
A.投资组合的夏普比率=0．69
B.投资组合的特雷诺指数=0．69
C.市场组合的夏普比率=0．69
D.市场组合的特雷诺指数=0．69
考题
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（）。
A、夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标
B、信息比率引入了业绩比较基准的因素
C、信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
D、信息比率=(基金投资组合收益－业绩比较基准收益)/投资组合标准差
考题
下列关于夏普比率的说法，不正确的是（）。
A、夏普比率大的证券组合的业绩好
B、夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C、夏普比率是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D、夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标
考题
下列关于夏普比率和特雷诺比率的说法正确的有（）。A、夏普比率假设基金的风险包含系统风险和非系统风险B、特雷诺比率假设基金的风险只包含非系统风险C、夏普比率一般适用于投资组合不是很分散的基金D、对同一组基金，夏普比率和特雷诺比率给出的绩效排序是完全一致的
考题
夏普比率在计算上尽管非常简单，但在具体运用中仍需要对夏普比率的适用性加以注意，下列关于夏普比率的说法，错误的是（）。A、用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据B、夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设C、夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值D、夏普比率不是线性的，但在有效前沿上，风险与收益之间的变换是线性的
考题
下列关于信息比率与夏普率的说法有误的是（）。A、夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B、信息比率引入了业绩比较基准的因素C、信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D、信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）/投资组合标准差
考题
下面关于夏普比率的说法正确的是（）。A、夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险B、夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差C、计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率D、夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
考题
单选题关于夏普比率的说法错误的是（ ）。A
夏普比率是根据资本资产定价模型CAPM提出的经风险调整的业绩测度指标B
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差C
夏普比率数值越大，基金业绩越差D
夏普比率数值越大，基金业绩越好
考题
单选题在各大基金评级机构上都能看到夏普比率的相关资料，如果A基金的夏普比率为0．5，而B基金的夏普比率为0．7，则下列判断正确的是（）A
说明A基金的风险比B基金的风险低B
说明B基金收益比A基金高C
夏普比率度量了基金获得相应收益所承担的所有非系统风险D
作为理性的投资者，单从夏普比率来看，我们应该选择B基金进行投资
考题
单选题下列关于信息比率与夏普率的说法有误的是（）。A
夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B
信息比率引入了业绩比较基准的因素C
信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D
信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）/投资组合标准差
考题
单选题下面关于夏普比率的说法正确的是（）。A
夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险B
夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差C
计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率D
夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
考题
单选题如果A基金的夏普比率为0.5，而B基金的夏普比率为0.7，则下列判断正确的是（ ）。A
说明A基金的风险比B基金的风险低B
说明B基金收益比A基金高C
夏普比率度量了基金获得相应收益所承担的所有非系统风险D
作为理性的投资者，单从夏普比率来看，我们应该选择B基金进行投资
考题
单选题下列关于夏普比率的说法，不正确的是（ ）。A
夏普比率大的证券组合的业绩好B
夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率C
夏普比率是证券组合的平均超额回报与总风险之比D
夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标
考题
单选题下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（ ）。A
夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B
信息比率引入了业绩比较基准的因素C
信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D
信息比率=（基金投资组合平均收益率一业绩比较基准平均收益率）／投资组合标准差
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