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问答题
利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格；
参考答案
参考解析
解析：
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考题
当股票价格波动幅度非常大时，( )的期权投资策略的获利可能性高。A．买入看涨期权和买入看跌期权B．卖出看涨期权和卖出看跌期权C．卖出看涨期权和买入看跌期权D．买入看涨期权和卖出看跌期权
考题
若一份期权的标的资产市场价格为100，一般而言，期权的协定价格低于100越多，则( )。A．看涨期权和看跌期权的期权费都越高B．看涨期权和看跌期权的期权费都越低C．看涨期权的期权费越低，看跌期权的期权费越高D．看涨期权的期权费越高，看跌期权的期权费越低
考题
在期权有效期内，标的资产产生的红利将使( )。A、看涨期权价格下降，看跌期权价格上升B、看涨期权价格上升，看跌期权价格下降C、看涨期权价格下降，看跌期权价格下降D、看涨期权价格上升，看跌期权价格上升
考题
某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格下跌时，其操作方式应为（ ）。
Ⅰ买进较低执行价格的看跌期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权
Ⅱ买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权
Ⅲ买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看跌期权
Ⅳ买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权A、Ⅰ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ
考题
甲公司股票当前每股市价为80元，6个月以后，股价有两种可能：上升25%或下降20%。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票；两种期权执行价格均为85元，到期时间均为6个月；期权到期前，甲公司不派发现金股利，年无风险利率为6%。
要求：
?、利用套期保值原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、套期保值比率及期权价值，利用看涨期权—看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值。
?、假设市场上每份看涨期权价格6.5元，每份看跌期权价格8.5元，投资者同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间；如果6个月后的标的股票价格实际上涨20%，计算该组合的净损益。（注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值）。
考题
（2015年）甲公司股票当前每股市价40元，6个月以后股价有两种可能，上升25%或下降20%，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为45元，到期时间均为6个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2%。
要求：（1）利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期权一看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值。
要求：（2）假设目前市场上每份看涨期权价格2.5元，每份看跌期权价格6.5元，投资者同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间；如果6个月后的标的股票价格实际上涨20%，计算该组合的净损益。（注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值）。
考题
假设ABC公司股票目前的市场价格为24元，而在一年后的价格可能是36元和16元两种情况。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可以买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为30元，到期时间为一年，一年以内公司不会派发股利，无风险利率为每年10%。
要求：
（1）根据复制原理，计算一份该股票的看涨期权的价值，利用看涨期权-看跌期权平价定理，计算看跌期权的价值。
（2）若目前一份该股票看涨期权的市场价格为3.6元，能否创建投资组合进行套利，如果能，应该如何创建该组合。
考题
下列有关期权价格表述正确的是（ ）。A.股票价格波动率越大，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高
B.执行价格越高，看跌期权的价格越高，看涨期权价格越低
C.到期时间越长，美式看涨期权的价格越高，美式看跌期权价格越低
D.无风险利率越高，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高
考题
根据期权的执行价格划分可将期权分为（）。A、价内期权（in-the-money）B、价外期权（out-of-the-money）C、平价期权（at-the-money）D、看涨期权（Call）E、看跌期权（Put）
考题
单选题对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是（）。A
看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值B
看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值C
看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值D
看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值
考题
单选题在期权有效期内基础资产产生收益将使（）。A
看涨期权价格上升，看跌期权价格上升B
看涨期权价格上升，看跌期权价格下降C
看涨期权价格下降，看跌期权价格上升D
看涨期权价格下降，看跌期权价格下降
考题
单选题其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。A
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升B
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升C
看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降D
看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
考题
单选题关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上Ⅱ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制Ⅲ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制Ⅳ．看涨-看跌期权平价的建立要利用动态复制技术A
Ⅰ、ⅢB
Ⅰ、Ⅲ、ⅣC
Ⅰ、Ⅱ、ⅣD
Ⅱ、Ⅳ
考题
多选题下列关于期权的说法中，不正确的有（ ）。A看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的执行价格B看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格C同时购买某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“多头对敲”D同时出售某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“空头对敲”
考题
多选题根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（ ）。A标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值B看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值C看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格D看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值
考题
问答题甲公司股票当前每股市价40元，6个月以后股价有两种可能：上升25％或下降20％，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为45元，到期时间均为6个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2％。利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期权一看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值。
考题
多选题下列关于期权报价的表述中，正确的有（ ）。A到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高B到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越高，而看跌期权的价格越低C执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高D执行价格相同的期权，到期时间越长，无论看涨期权还是看跌期权期权，期权的价格越高
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