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填空题
β可以代表（）作为衡量风险的指标，它与有效证券或有效证券组合的（）呈正向关系。
参考答案
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考题
有效边界FT上的切点证券组合T具有（ ）的特征。A．切点证券组合T的确定过程与投资者的偏好相关B．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合C．切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关D．有效边界之上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合
考题
假设证券市场上的借贷利率相同，那么有效组合具有的特性包括：▁▁▁▁。A.在具有相同期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低B.在具有相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高C.有效组合的非系统风险 为零D.除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系E.有效组合的α系数大于零
考题
关于切点证券组合T（如图所示）的特征，下列说法正确的有( )。A．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B．有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C．切点证券组合T由市场确定和投资者的偏好共同决定D．T为最优风险证券组合或最优风险组合
考题
下列说法中，符合证券组合管理理论的是( )。A.证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示B.证券或证券组合的风险则由其期望收益率的方差来衡量C.证券的期望收益率由于受某些因素的影响而呈现出正相关、负相关或不相关D.符合风险厌恶假设和不满足假设的证券组合被称为有效组合
考题
下列不属于切点证券组合的特点的是（ ）。 A．有效边界上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券与切点证券组合的再组合 B．切点证券组合是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合 C．切点证券组合完全由市场确定，与投资者的偏好无关 D．切点证券组合在套利定价理论中占有核心地位
考题
根据资本资产定价模型，在市场均衡条件下，下列说法中正确的有（ ）。
Ⅰ.无风险证券与市场组合的再组合是有效组合
Ⅱ.有效市场与市场组合的相关系数为1
Ⅲ.有效组合完全消除了非系统风险
Ⅳ.一个有效组合肯定落在证券市场线上，而非有效组合落在证券市场线以外A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
关于资本市场线的有效边界上的切点证券组合T的特征有（）。A、T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B、有效边界上任意证券组合均可视为无风险证券与T的再组合C、切点证券组合T完全由市场确定D、切点证券组合T与投资者的偏好有关
考题
以下关于证券市场线的叙述，正确的是（）。A、如果某证券的价格被高估，则该证券会在证券市场线的上方B、证券市场线是用标准差作为风险衡量指标C、给出了任意证券或组合的收益风险关系D、如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的到此为下方
考题
根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。A、投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的B、凡是有效组合，均没有非系统风险C、夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标D、证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标
考题
单选题以下关于证券市场线的叙述，正确的是（）。A
如果某证券的价格被高估，则该证券会在证券市场线的上方B
证券市场线是用标准差作为风险衡量指标C
给出了任意证券或组合的收益风险关系D
如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的到此为下方
考题
单选题根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。A
投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的B
凡是有效组合，均没有非系统风险C
夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标D
证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标
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